Сравнение BRNY с IVAL
BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) and IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect, while IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, BRNY returned 24.05%/yr vs 17.04%/yr for IVAL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRNY charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for IVAL.
Доходность
Сравнение доходности BRNY и IVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRNY показывает доходность 13.34%, а IVAL немного ниже – 13.19%.
BRNY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 11.85%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVAL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 13.19%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам BRNY и IVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 13.34% | 22.02% | 28.84% | 22.36% | 5.16% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 13.19% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | 10.94% |
Correlation
The correlation between BRNY and IVAL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between BRNY and IVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRNY vs. IVAL — Ранг доходности на риск
BRNY
IVAL
Сравнение BRNY c IVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRNY | IVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.83 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 9.18 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRNY и IVAL
Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и IVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRNY | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -46.09% | +26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -11.24% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -14.92% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -3.02% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -11.91% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.46% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRNY и IVAL
Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеют волатильность 4.48% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRNY | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.35% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 12.76% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 15.65% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.75% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 18.59% | -1.42% |
Сравнение комиссий BRNY и IVAL
BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVAL в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNY и IVAL
Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности IVAL в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.21% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.69% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
BRNY and IVAL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRNY has higher volatility (4.48%) compared to IVAL (4.35%). In terms of maximum drawdown, BRNY dropped -19.14% vs IVAL's -46.09%.
On 3-year performance, BRNY leads with 24.05% vs 17.04% for IVAL. On fees, IVAL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IVAL has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 24.05% return vs 17.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVAL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.
IVAL has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.21% for BRNY.
Their fees differ too: 0.79% for BRNY and 0.39% for IVAL.
IVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRNY и IVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор