PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с IVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRNY с IVAL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) and IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) are both exchange-traded funds - BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect, while IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, BRNY returned 26.65%/yr vs 18.57%/yr for IVAL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRNY charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for IVAL.

Доходность

Сравнение доходности BRNY и IVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 11.07%.

BRNY

1 день
-3.32%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.54%
6 месяцев
11.62%
1 год
29.32%
3 года*
26.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVAL

1 день
-2.12%
1 месяц
-1.72%
С начала года
11.07%
6 месяцев
14.32%
1 год
29.94%
3 года*
18.57%
5 лет*
7.93%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRNY и IVAL

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		10.54%22.02%28.84%22.36%8.91%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		11.07%34.92%-0.71%20.61%13.39%

Correlation

The correlation between BRNY and IVAL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.59

The correlation between BRNY and IVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRNY и IVAL

Секторы
BRNY
IVAL

Технологии

30.6%
3.9%

Финансовые услуги

16.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%
23.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
2.1%

Здравоохранение

10.0%
1.8%

Промышленность

7.4%
28.5%

Коммунальные услуги

5.2%

-

Сырьевые материалы

5.1%
21.2%

Энергетика

1.7%
11.6%

Потребительский защитный сектор

1.4%
7.4%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

BRNY
30.6%
IVAL
3.9%

Финансовые услуги

BRNY
16.6%
IVAL

-

Потребительский циклический сектор

BRNY
10.7%
IVAL
23.5%

Коммуникационные услуги

BRNY
10.3%
IVAL
2.1%

Здравоохранение

BRNY
10.0%
IVAL
1.8%

Промышленность

BRNY
7.4%
IVAL
28.5%

Коммунальные услуги

BRNY
5.2%
IVAL

-

Сырьевые материалы

BRNY
5.1%
IVAL
21.2%

Энергетика

BRNY
1.7%
IVAL
11.6%

Потребительский защитный сектор

BRNY
1.4%
IVAL
7.4%

Недвижимость

BRNY
1.0%
IVAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FFLCBRNY с AUSFBRNY с VOOBRNY с SPYBRNY с PALCBRNY с FXAIX
Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с FNDE

Доходность на риск

BRNY vs. IVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c IVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYIVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.94

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.72

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.68

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

9.39

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. IVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVAL равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и IVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYIVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.94

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.33

+1.20

Просадки

Сравнение просадок BRNY и IVAL

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и IVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRNYIVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-46.09%

+26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-11.24%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-14.92%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-4.84%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-12.00%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.20%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и IVAL

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRNYIVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

3.76%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

12.20%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

15.47%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

17.75%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

18.84%

-1.84%

Сравнение комиссий BRNY и IVAL

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVAL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и IVAL

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IVAL в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.34%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.71%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

BRNY and IVAL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRNY has higher volatility (5.30%) compared to IVAL (3.76%). In terms of maximum drawdown, BRNY dropped -19.14% vs IVAL's -46.09%.

On 3-year performance, BRNY leads with 26.65% vs 18.57% for IVAL. On fees, IVAL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IVAL has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 26.65% return vs 18.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVAL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.

IVAL has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.34% for BRNY.

Their fees differ too: 0.79% for BRNY and 0.39% for IVAL.

BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRNY и IVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор