Сравнение BRNY с IVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL).
BRNY и IVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BRNY и IVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRNY и IVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | -2.29% | 22.02% | 28.84% | 22.36% | 8.91% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 10.27% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | 13.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BRNY показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у IVAL с доходностью 10.27%.
BRNY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVAL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRNY и IVAL
BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVAL в 0.39%.
Доходность на риск
BRNY vs. IVAL — Ранг доходности на риск
BRNY
IVAL
Сравнение BRNY c IVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRNY | IVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.24 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.98 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.52 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 13.58 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRNY | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.24 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.33 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между BRNY и IVAL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNY и IVAL
Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IVAL в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.38% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.73% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок BRNY и IVAL
Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки IVAL в -46.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и IVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRNY | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -46.09% | +26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -11.24% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.52% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -12.12% | +9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.91% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRNY и IVAL
Текущая волатильность для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) составляет 5.55%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что BRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRNY | IVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 6.68% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 11.48% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 17.66% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 17.68% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 18.92% | -1.86% |