Сравнение BRNY с IMOM
BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect, while IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). BRNY is actively managed, while IMOM is passively managed. Over the past 3 years, BRNY returned 27.78%/yr vs 23.53%/yr for IMOM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRNY charges 0.79%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.
Доходность
Сравнение доходности BRNY и IMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRNY показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у IMOM с доходностью 13.41%.
BRNY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 30.97%
- 3 года*
- 27.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMOM
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение доходности по годам BRNY и IMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 14.86% | 22.02% | 28.84% | 22.36% | 5.16% |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 13.41% | 47.20% | 5.22% | 9.15% | 12.04% |
Correlation
The correlation between BRNY and IMOM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between BRNY and IMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRNY vs. IMOM — Ранг доходности на риск
BRNY
IMOM
Сравнение BRNY c IMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRNY | IMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.22 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.80 | 8.76 | +4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRNY и IMOM
Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и IMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRNY | IMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -45.74% | +26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -15.61% | +6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -17.51% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -6.28% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -14.12% | +11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.94% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRNY и IMOM
Текущая волатильность для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) составляет 6.77%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что BRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRNY | IMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 7.77% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 18.21% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 20.69% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 20.06% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 20.27% | -3.05% |
Сравнение комиссий BRNY и IMOM
BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IMOM в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNY и IMOM
Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности IMOM в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.20% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.23% | 2.53% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
BRNY and IMOM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMOM has higher volatility (7.77%) compared to BRNY (6.77%). In terms of maximum drawdown, BRNY dropped -19.14% vs IMOM's -45.74%.
On 3-year performance, BRNY leads with 27.78% vs 23.53% for IMOM. On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, BRNY has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 27.78% return vs 23.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.
IMOM has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.20% for BRNY.
Their fees differ too: 0.79% for BRNY and 0.38% for IMOM.
BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRNY и IMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор