PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRNY с BOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).

BRNY и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BRNY и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRNY и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.29%22.02%28.84%22.36%1.23%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.01%4.37%5.16%5.04%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.01%.

BRNY

1 день
1.00%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.67%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOXX

1 день
0.04%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.01%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.26%
3 года*
4.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FXAIXBRNY с SPYBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с ^GSPC
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Сравнение комиссий BRNY и BOXX

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Доходность на риск

BRNY vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYBOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

12.93

-11.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

37.05

-35.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

9.28

-8.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

62.06

-60.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

562.76

-554.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

12.93

-11.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

12.99

-11.63

Корреляция

Корреляция между BRNY и BOXX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и BOXX

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRNY и BOXX

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и BOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRNYBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-0.12%

-19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-0.07%

-11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-0.03%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

0.00%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

0.01%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и BOXX

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRNYBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

0.15%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

0.25%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

0.33%

+18.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

0.37%

+16.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

0.37%

+16.69%