PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с ABCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRNY с ABCS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) and ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) are both exchange-traded funds - BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect, while ABCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the BNY Mellon ABC Index. BRNY is actively managed, while ABCS is passively managed. Over the past year, BRNY returned 29.32% vs 18.21% for ABCS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRNY charges 0.79%/yr vs 0.27%/yr for ABCS.

Доходность

Сравнение доходности BRNY и ABCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у ABCS с доходностью 7.35%.

BRNY

1 день
-3.32%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.54%
6 месяцев
11.62%
1 год
29.32%
3 года*
26.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABCS

1 день
-0.79%
1 месяц
1.56%
С начала года
7.35%
6 месяцев
8.06%
1 год
18.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRNY и ABCS

2026 (YTD)202520242023
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		10.54%22.02%28.84%1.96%
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		7.35%7.95%14.47%1.97%

Correlation

The correlation between BRNY and ABCS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.74

The correlation between BRNY and ABCS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRNY и ABCS

Секторы
BRNY
ABCS

Технологии

30.6%
14.0%

Финансовые услуги

16.6%
21.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
2.0%

Здравоохранение

10.0%
14.7%

Промышленность

7.4%
10.9%

Коммунальные услуги

5.2%
3.5%

Сырьевые материалы

5.1%
3.5%

Энергетика

1.7%
6.5%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.8%

Недвижимость

1.0%
5.0%

Технологии

BRNY
30.6%
ABCS
14.0%

Финансовые услуги

BRNY
16.6%
ABCS
21.3%

Потребительский циклический сектор

BRNY
10.7%
ABCS
13.7%

Коммуникационные услуги

BRNY
10.3%
ABCS
2.0%

Здравоохранение

BRNY
10.0%
ABCS
14.7%

Промышленность

BRNY
7.4%
ABCS
10.9%

Коммунальные услуги

BRNY
5.2%
ABCS
3.5%

Сырьевые материалы

BRNY
5.1%
ABCS
3.5%

Энергетика

BRNY
1.7%
ABCS
6.5%

Потребительский защитный сектор

BRNY
1.4%
ABCS
4.8%

Недвижимость

BRNY
1.0%
ABCS
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FFLCBRNY с AUSFBRNY с VOOBRNY с SPYBRNY с PALCBRNY с FXAIX
Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с AAVMABCS с BOXAABCS с QMOMABCS с AAUSABCS с IMCBABCS с HIDE

Доходность на риск

BRNY vs. ABCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c ABCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYABCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.34

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.02

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.20

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

6.90

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. ABCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа ABCS равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и ABCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYABCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.34

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.77

+0.77

Просадки

Сравнение просадок BRNY и ABCS

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки ABCS в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и ABCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRNYABCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-20.52%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-8.33%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-0.79%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-3.52%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.64%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и ABCS

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRNYABCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.95%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

9.33%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

13.62%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

17.09%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

17.09%

-0.09%

Сравнение комиссий BRNY и ABCS

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ABCS в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и ABCS

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ABCS в 1.25%

ПозицияTTM2025202420232022
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.25%1.37%1.39%0.02%0.00%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.34%0.30%0.23%0.68%0.22%

Часто задаваемые вопросы

BRNY and ABCS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRNY has higher volatility (5.30%) compared to ABCS (2.95%). In terms of maximum drawdown, BRNY dropped -19.14% vs ABCS's -20.52%.

On 1-year performance, BRNY leads with 29.32% vs 18.21% for ABCS. On fees, ABCS is cheaper at 0.27% per year. On volatility, ABCS has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRNY has performed better with a 29.32% return vs 18.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABCS is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.

ABCS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.34% for BRNY.

Their fees differ too: 0.79% for BRNY and 0.27% for ABCS.

BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRNY и ABCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор