PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с ABCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRNY с ABCS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS).

BRNY и ABCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. ABCS - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность BNY Mellon ABC Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BRNY и ABCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRNY и ABCS

2026 (YTD)202520242023
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.29%22.02%28.84%1.96%
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		-1.51%7.95%14.47%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у ABCS с доходностью -1.51%.

BRNY

1 день
1.00%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.67%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABCS

1 день
0.33%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-0.34%
1 год
9.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FXAIXBRNY с SPYBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с ^GSPC
Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с AAUSABCS с AAVMABCS с CAOSABCS с IMCBABCS с QVALABCS с BOXA

Сравнение комиссий BRNY и ABCS

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ABCS в 0.27%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Доходность на риск

BRNY vs. ABCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c ABCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYABCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.50

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.85

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.72

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.13

2.75

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. ABCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа ABCS равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и ABCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYABCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.50

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.57

+0.78

Корреляция

Корреляция между BRNY и ABCS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и ABCS

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ABCS в 1.36%

TTM2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.36%1.37%1.39%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRNY и ABCS

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки ABCS в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и ABCS.

Загрузка...

Показатели просадок

BRNYABCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-20.52%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-13.40%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-5.96%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.71%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.50%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и ABCS

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRNYABCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.55%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

10.36%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

19.24%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

17.48%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.48%

-0.42%