Сравнение BRMKX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BRMKX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRMKX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 2.00% | 10.48% | 15.28% | 17.30% | -17.22% | 22.52% | 17.17% | 30.47% | -9.09% | 17.74% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 0.17% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BRMKX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции BRMKX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 10.86% против 9.05% соответственно.
BRMKX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 10.86%
FASGX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRMKX и FASGX
BRMKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BRMKX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BRMKX
FASGX
Сравнение BRMKX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRMKX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.45 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.06 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.13 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 9.20 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRMKX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.45 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.72 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.61 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BRMKX и FASGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRMKX и FASGX
Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности FASGX в 7.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 5.81% | 5.92% | 6.43% | 3.02% | 3.67% | 4.07% | 2.86% | 3.95% | 3.87% | 19.24% | 2.11% | 0.00% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.32% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BRMKX и FASGX
Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRMKX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -47.35% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -7.95% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -23.54% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -27.20% | -13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -4.95% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -6.74% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.10% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRMKX и FASGX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что BRMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRMKX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.14% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 8.15% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 13.02% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 12.18% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 12.58% | +6.71% |