Сравнение BRMKX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BRMKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г.. WFSPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRMKX или WFSPX.
Основные характеристики
| BRMKX | WFSPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.11% | 22.49% |
| Дох-ть за 1 год | 35.95% | 33.74% |
| Дох-ть за 3 года | 4.45% | 8.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.64% | 14.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 4.07 |
| Коэф-т Мартина | 15.71 | 18.40 |
| Индекс Язвы | 2.30% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.58% | 12.13% |
| Макс. просадка | -40.20% | -89.72% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.37% |
Корреляция
Корреляция между BRMKX и WFSPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BRMKX и WFSPX
С начала года, BRMKX показывает доходность 19.11%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью 22.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRMKX и WFSPX
BRMKX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRMKX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRMKX и WFSPX
Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности WFSPX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 1.50% | 1.50% | 1.74% | 1.07% | 1.41% | 1.59% | 1.58% | 2.65% | 1.79% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.24% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.55% | 1.99% | 2.03% | 1.74% | 2.07% | 1.95% | 1.84% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок BRMKX и WFSPX
Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и WFSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRMKX и WFSPX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что BRMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.