PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRMKX с HLGEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRMKX с HLGEX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX).

BRMKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г.. HLGEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 мар. 1989 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRMKX или HLGEX.

Корреляция

Корреляция между BRMKX и HLGEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BRMKX и HLGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRMKX:

0.10

HLGEX:

-0.10

Коэф-т Сортино

BRMKX:

0.34

HLGEX:

0.04

Коэф-т Омега

BRMKX:

1.05

HLGEX:

1.01

Коэф-т Кальмара

BRMKX:

0.12

HLGEX:

-0.07

Коэф-т Мартина

BRMKX:

0.34

HLGEX:

-0.22

Индекс Язвы

BRMKX:

8.30%

HLGEX:

11.07%

Дневная вол-ть

BRMKX:

20.05%

HLGEX:

25.58%

Макс. просадка

BRMKX:

-40.20%

HLGEX:

-67.69%

Текущая просадка

BRMKX:

-12.64%

HLGEX:

-20.75%

Доходность по периодам

С начала года, BRMKX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у HLGEX с доходностью -3.17%.

BRMKX

С начала года

-1.56%

1 месяц

10.46%

6 месяцев

-9.91%

1 год

2.00%

5 лет

10.68%

10 лет

N/A

HLGEX

С начала года

-3.17%

1 месяц

13.15%

6 месяцев

-12.78%

1 год

-2.80%

5 лет

4.12%

10 лет

4.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRMKX и HLGEX

BRMKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии HLGEX в 0.89%.

HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRMKX и HLGEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRMKX
Ранг риск-скорректированной доходности BRMKX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRMKX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRMKX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRMKX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRMKX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRMKX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
HLGEX
Ранг риск-скорректированной доходности HLGEX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLGEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLGEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLGEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLGEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLGEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRMKX c HLGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRMKX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа HLGEX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRMKX и HLGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRMKX и HLGEX

Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, тогда как HLGEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		6.60%6.43%3.02%3.67%4.07%2.86%3.95%3.87%19.76%2.11%0.78%
HLGEX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRMKX и HLGEX

Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки HLGEX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и HLGEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRMKX и HLGEX

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) составляет 6.76%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что BRMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...