PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRMKX с MDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRMKX с MDY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).

BRMKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRMKX или MDY.

Корреляция

Корреляция между BRMKX и MDY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BRMKX и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRMKX:

0.10

MDY:

-0.02

Коэф-т Сортино

BRMKX:

0.34

MDY:

0.17

Коэф-т Омега

BRMKX:

1.05

MDY:

1.02

Коэф-т Кальмара

BRMKX:

0.12

MDY:

0.01

Коэф-т Мартина

BRMKX:

0.34

MDY:

0.02

Индекс Язвы

BRMKX:

8.30%

MDY:

7.63%

Дневная вол-ть

BRMKX:

20.05%

MDY:

21.65%

Макс. просадка

BRMKX:

-40.20%

MDY:

-55.33%

Текущая просадка

BRMKX:

-12.64%

MDY:

-12.62%

Доходность по периодам

С начала года, BRMKX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью -5.21%.

BRMKX

С начала года

-1.56%

1 месяц

10.46%

6 месяцев

-9.91%

1 год

2.00%

5 лет

10.68%

10 лет

N/A

MDY

С начала года

-5.21%

1 месяц

9.78%

6 месяцев

-10.03%

1 год

-0.29%

5 лет

13.57%

10 лет

8.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRMKX и MDY

BRMKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MDY в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRMKX и MDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRMKX
Ранг риск-скорректированной доходности BRMKX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRMKX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRMKX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRMKX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRMKX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRMKX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг риск-скорректированной доходности MDY, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRMKX c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRMKX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа MDY равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRMKX и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRMKX и MDY

Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности MDY в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		6.60%6.43%3.02%3.67%4.07%2.86%3.95%3.87%19.76%2.11%0.78%0.00%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.31%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%1.17%

Просадки

Сравнение просадок BRMKX и MDY

Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и MDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRMKX и MDY

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) составляет 6.76%, в то время как у SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что BRMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...