Сравнение BRMKX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BRMKX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRMKX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 2.00% | 10.48% | 15.28% | 17.30% | -17.22% | 22.52% | 17.17% | 30.47% | -9.09% | 17.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BRMKX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции BRMKX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.86% против 14.19% соответственно.
BRMKX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 10.86%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRMKX и VOO
BRMKX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRMKX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BRMKX
VOO
Сравнение BRMKX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRMKX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.49 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.53 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 7.13 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRMKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.71 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.83 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BRMKX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRMKX и VOO
Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 5.81% | 5.92% | 6.43% | 3.02% | 3.67% | 4.07% | 2.86% | 3.95% | 3.87% | 19.24% | 2.11% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BRMKX и VOO
Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRMKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -33.99% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -8.90% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -24.52% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -33.99% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -5.44% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -3.72% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.57% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRMKX и VOO
iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.53% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRMKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.27% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 9.46% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 18.11% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 16.81% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 17.98% | +1.31% |