Сравнение BRMKX с OEGYX
BRMKX (iShares Russell Mid-Cap Index Fund) and OEGYX (Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - BRMKX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while OEGYX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, BRMKX returned 11.71%/yr vs 12.84%/yr for OEGYX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. BRMKX charges 0.06%/yr vs 0.78%/yr for OEGYX.
Доходность
Сравнение доходности BRMKX и OEGYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRMKX показывает доходность 18.02%, что значительно ниже, чем у OEGYX с доходностью 21.63%. За последние 10 лет акции BRMKX уступали акциям OEGYX по среднегодовой доходности: 11.71% против 12.84% соответственно.
BRMKX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 13.27%
- С начала года
- 18.02%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 11.71%
- Всё время*
- 12.17%
OEGYX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 17.24%
- С начала года
- 21.63%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 12.84%
- Всё время*
- 9.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BRMKX и OEGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 18.02% | 10.48% | 15.28% | 17.30% | -17.22% | 22.52% | 17.17% | 30.47% | -9.09% | 17.74% |
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 21.63% | 5.08% | 24.38% | 13.24% | -30.92% | 18.76% | 40.53% | 39.33% | -6.50% | 28.34% |
Correlation
The correlation between BRMKX and OEGYX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.86 |
The correlation between BRMKX and OEGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRMKX vs. OEGYX — Ранг доходности на риск
BRMKX
OEGYX
Сравнение BRMKX c OEGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRMKX | OEGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.94 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 6.37 | +4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRMKX и OEGYX
Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки OEGYX в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и OEGYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRMKX | OEGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -53.44% | +13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -11.81% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -28.58% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -39.25% | +13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -39.25% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.36% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -12.45% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 3.57% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRMKX и OEGYX
Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) составляет 3.20%, в то время как у Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что BRMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRMKX | OEGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 7.46% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 19.04% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 22.92% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 22.57% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 22.27% | -2.99% |
Сравнение комиссий BRMKX и OEGYX
BRMKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии OEGYX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRMKX и OEGYX
Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности OEGYX в 6.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 5.06% | 5.92% | 6.43% | 3.02% | 3.67% | 4.07% | 2.86% | 3.95% | 3.87% | 19.24% | 2.11% | 0.00% |
OEGYX Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund | 6.13% | 7.45% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 16.02% | 3.08% | 3.85% | 9.31% | 8.34% | 0.81% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
BRMKX and OEGYX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OEGYX has higher volatility (7.46%) compared to BRMKX (3.20%). In terms of maximum drawdown, BRMKX dropped -40.20% vs OEGYX's -53.44%.
BRMKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRMKX и OEGYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор