PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRMKX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BRMKX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и S&P 500 Index (^GSPC).

BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BRMKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRMKX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRMKX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund		1.36%10.48%15.28%17.30%-17.22%22.52%17.17%30.47%-9.09%17.74%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, BRMKX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции BRMKX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.79% против 12.24% соответственно.

BRMKX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.54%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.46%
1 год
15.56%
3 года*
13.32%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.79%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Index Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BRMKX:
BRMKX с WFSPXBRMKX с HLGEXBRMKX с OEGYXBRMKX с VOOBRMKX с MDYBRMKX с HAGAXBRMKX с QQQ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BRMKX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRMKX
Ранг доходности на риск BRMKX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRMKX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRMKX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRMKX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRMKX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRMKX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRMKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRMKX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.92

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.41

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

6.61

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRMKX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRMKX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRMKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRMKX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.92

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.11

Корреляция

Корреляция между BRMKX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок BRMKX и ^GSPC

Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BRMKX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-56.78%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.37%

-12.14%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-25.43%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-33.92%

-6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-5.78%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-10.75%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.60%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BRMKX и ^GSPC

iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.60% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRMKX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.37%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

9.55%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

18.33%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

16.90%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

18.05%

+1.25%