Сравнение BRMKX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и S&P 500 (^GSPC).
BRMKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRMKX или ^GSPC.
Основные характеристики
| BRMKX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.36% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 33.15% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 4.69% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.63% | 13.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.84 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.61 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 16.38 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 2.30% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 13.55% | 12.27% |
| Макс. просадка | -40.20% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.91% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между BRMKX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BRMKX и ^GSPC
С начала года, BRMKX показывает доходность 20.36%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRMKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BRMKX и ^GSPC
Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRMKX и ^GSPC
iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что BRMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.