Сравнение BRMKX с ^GSPC
BRMKX (iShares Russell Mid-Cap Index Fund) is Mid Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRMKX и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRMKX показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
BRMKX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.64%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRMKX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 12.49% | 7.66% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between BRMKX and ^GSPC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRMKX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BRMKX
^GSPC
Сравнение BRMKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRMKX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRMKX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.91 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок BRMKX и ^GSPC
Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRMKX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -9.10% | -31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -2.97% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -1.13% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRMKX и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRMKX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 12.19% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 12.19% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 12.19% | +7.12% |
Часто задаваемые вопросы
BRMKX and ^GSPC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRMKX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор