Сравнение BRK-A с SMH
BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, BRK-A returned 12.93%/yr vs 37.49%/yr for SMH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-A и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-A показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%. За последние 10 лет акции BRK-A уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 12.93% против 37.49% соответственно.
BRK-A
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
SMH
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 74.25%
- 6 месяцев
- 74.08%
- 1 год
- 150.04%
- 3 года*
- 63.96%
- 5 лет*
- 38.76%
- 10 лет*
- 37.49%
Сравнение доходности по годам BRK-A и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -4.82% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 74.25% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between BRK-A and SMH is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г. | 0.32 |
The correlation between BRK-A and SMH shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-A vs. SMH — Ранг доходности на риск
BRK-A
SMH
Сравнение BRK-A c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-A | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.69 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 10.11 | -10.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 38.76 | -39.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-A | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 4.94 | -5.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.11 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.15 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.34 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-A и SMH
Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-A | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -84.96% | +33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -14.93% | +5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -35.74% | +21.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -45.30% | +19.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.43% | -45.30% | +14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.23% | -1.63% | -9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -41.08% | +31.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 3.89% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-A и SMH
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) составляет 3.58%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-A | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 11.58% | -8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 24.35% | -13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 30.57% | -16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 35.01% | -17.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 32.57% | -13.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-A и SMH
BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-A and SMH have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (11.58%) compared to BRK-A (3.58%). In terms of maximum drawdown, BRK-A dropped -51.47% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-A и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор