PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRK-A с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRK-A и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BRK-A и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
530.63%
528.25%
BRK-A
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRK-A:

1.61

VOO:

0.32

Коэф-т Сортино

BRK-A:

2.25

VOO:

0.57

Коэф-т Омега

BRK-A:

1.31

VOO:

1.08

Коэф-т Кальмара

BRK-A:

3.50

VOO:

0.32

Коэф-т Мартина

BRK-A:

8.90

VOO:

1.42

Индекс Язвы

BRK-A:

3.39%

VOO:

4.19%

Дневная вол-ть

BRK-A:

18.79%

VOO:

18.73%

Макс. просадка

BRK-A:

-51.47%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BRK-A:

-3.45%

VOO:

-13.85%

Доходность по периодам

С начала года, BRK-A показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции BRK-A превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.81% против 11.64% соответственно.


BRK-A

С начала года

14.38%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

11.64%

1 год

29.74%

5 лет

22.38%

10 лет

13.81%

VOO

С начала года

-9.88%

1 месяц

-5.88%

6 месяцев

-9.00%

1 год

6.61%

5 лет

14.69%

10 лет

11.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRK-A и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRK-A c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-A, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRK-A: 1.61
VOO: 0.32
Коэффициент Сортино BRK-A, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRK-A: 2.25
VOO: 0.57
Коэффициент Омега BRK-A, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRK-A: 1.31
VOO: 1.08
Коэффициент Кальмара BRK-A, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BRK-A: 3.50
VOO: 0.32
Коэффициент Мартина BRK-A, с текущим значением в 8.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRK-A: 8.90
VOO: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.61
0.32
BRK-A
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-A и VOO

BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.44%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BRK-A и VOO

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.45%
-13.85%
BRK-A
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-A и VOO

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) составляет 9.87%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.87%
13.31%
BRK-A
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab