PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRK-A с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRK-A и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BRK-A и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
6,430.99%
2,172.55%
BRK-A
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRK-A:

1.62

SPY:

0.61

Коэф-т Сортино

BRK-A:

2.39

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

BRK-A:

1.30

SPY:

1.12

Коэф-т Кальмара

BRK-A:

3.20

SPY:

0.84

Коэф-т Мартина

BRK-A:

7.70

SPY:

2.86

Индекс Язвы

BRK-A:

3.50%

SPY:

2.96%

Дневная вол-ть

BRK-A:

16.65%

SPY:

13.89%

Макс. просадка

BRK-A:

-51.47%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BRK-A:

-1.46%

SPY:

-9.07%

Доходность по периодам

С начала года, BRK-A показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции BRK-A превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.81% против 12.36% соответственно.


BRK-A

С начала года

16.06%

1 месяц

6.65%

6 месяцев

15.17%

1 год

24.56%

5 лет

24.20%

10 лет

13.81%

SPY

С начала года

-4.91%

1 месяц

-6.26%

6 месяцев

-2.15%

1 год

7.58%

5 лет

18.77%

10 лет

12.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRK-A и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRK-A c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-A, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.620.61
Коэффициент Сортино BRK-A, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.390.89
Коэффициент Омега BRK-A, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.12
Коэффициент Кальмара BRK-A, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.003.200.84
Коэффициент Мартина BRK-A, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.702.86
BRK-A
SPY

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.62
0.61
BRK-A
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-A и SPY

BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.29%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BRK-A и SPY

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-1.46%
-9.07%
BRK-A
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-A и SPY

Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.96% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
5.96%
6.20%
BRK-A
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab