PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-A с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRK-A с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BRK-A и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRK-A и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		-5.10%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BRK-A показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции BRK-A уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.79% против 14.11% соответственно.

BRK-A

1 день
0.01%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-5.10%
6 месяцев
-3.80%
1 год
-11.20%
3 года*
15.10%
5 лет*
12.91%
10 лет*
12.79%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQBRK-A с MOAT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BRK-A vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-A c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-ASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.92

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.76

1.45

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.22

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.51

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

7.11

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-A vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-ASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.92

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.56

+0.26

Корреляция

Корреляция между BRK-A и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-A и SPY

BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BRK-A и SPY

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BRK-ASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-55.19%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-8.88%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-24.50%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.43%

-33.72%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-5.44%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-9.09%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.69%

2.57%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-A и SPY

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) составляет 4.04%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRK-ASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

5.28%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

9.49%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

19.06%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

17.05%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

17.92%

+1.06%