PortfoliosLab logo
Сравнение BRK-A с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRK-A и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BRK-A и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,487.93%
2,135.86%
BRK-A
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRK-A:

1.53

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

BRK-A:

2.15

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

BRK-A:

1.30

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

BRK-A:

3.37

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

BRK-A:

8.53

SPY:

2.39

Индекс Язвы

BRK-A:

3.42%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

BRK-A:

19.14%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

BRK-A:

-51.47%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BRK-A:

-1.18%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, BRK-A показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции BRK-A превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.17% против 11.95% соответственно.


BRK-A

С начала года

17.07%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

16.03%

1 год

29.95%

5 лет

23.41%

10 лет

14.17%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRK-A и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRK-A c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BRK-A, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRK-A: 1.53
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино BRK-A, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRK-A: 2.15
SPY: 0.89
Коэффициент Омега BRK-A, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRK-A: 1.30
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара BRK-A, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRK-A: 3.37
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина BRK-A, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRK-A: 8.53
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53
0.54
BRK-A
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-A и SPY

BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BRK-A и SPY

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18%
-10.54%
BRK-A
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-A и SPY

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) составляет 10.45%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.45%
15.13%
BRK-A
SPY