Сравнение BRK-A с SPY

С начала года, BRK-A показывает доходность 30.48%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRK-A имеют среднегодовую доходность 12.44%, а акции SPY немного впереди с 13.04%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.