PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRK-A с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRK-A и QQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BRK-A и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
969.35%
981.99%
BRK-A
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRK-A:

1.62

QQQ:

0.33

Коэф-т Сортино

BRK-A:

2.39

QQQ:

0.56

Коэф-т Омега

BRK-A:

1.30

QQQ:

1.07

Коэф-т Кальмара

BRK-A:

3.20

QQQ:

0.47

Коэф-т Мартина

BRK-A:

7.70

QQQ:

1.30

Индекс Язвы

BRK-A:

3.50%

QQQ:

4.96%

Дневная вол-ть

BRK-A:

16.65%

QQQ:

19.65%

Макс. просадка

BRK-A:

-51.47%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

BRK-A:

-1.46%

QQQ:

-12.95%

Доходность по периодам

С начала года, BRK-A показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -8.14%. За последние 10 лет акции BRK-A уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.81% против 17.10% соответственно.


BRK-A

С начала года

16.06%

1 месяц

6.65%

6 месяцев

15.17%

1 год

24.56%

5 лет

24.20%

10 лет

13.81%

QQQ

С начала года

-8.14%

1 месяц

-6.12%

6 месяцев

-3.36%

1 год

6.26%

5 лет

20.37%

10 лет

17.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRK-A и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRK-A c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-A, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.620.33
Коэффициент Сортино BRK-A, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.390.56
Коэффициент Омега BRK-A, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.07
Коэффициент Кальмара BRK-A, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.003.200.47
Коэффициент Мартина BRK-A, с текущим значением в 7.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.701.30
BRK-A
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.62
0.33
BRK-A
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-A и QQQ

BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок BRK-A и QQQ

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-1.46%
-12.95%
BRK-A
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-A и QQQ

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) составляет 5.96%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
5.96%
8.12%
BRK-A
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab