PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-A с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-A с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, BRK-A returned 12.93%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-A и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-A показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции BRK-A уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.93% против 21.84% соответственно.

BRK-A

1 день
0.66%
1 месяц
2.64%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-2.63%
3 года*
12.92%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-A и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		-4.82%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between BRK-A and QQQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.37

The correlation between BRK-A and QQQ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с MOAT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

BRK-A vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-A c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-AQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.57

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
3.37

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.44

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.42

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

13.14

-13.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-A vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-AQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.57

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.80

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.98

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.41

+0.41

Просадки

Сравнение просадок BRK-A и QQQ

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-AQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-82.97%

+31.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-11.96%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-22.77%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-35.12%

+9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.43%

-35.12%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.23%

-0.74%

-10.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-32.78%

+23.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

3.11%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-A и QQQ

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) составляет 3.58%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-AQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.51%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

12.10%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

15.94%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

22.37%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

22.29%

-3.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-A и QQQ

BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

BRK-A and QQQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to BRK-A (3.58%). In terms of maximum drawdown, BRK-A dropped -51.47% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-A и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор