PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-A с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRK-A с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BRK-A и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRK-A и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		-5.11%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, BRK-A показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции BRK-A уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.75% против 18.99% соответственно.

BRK-A

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-3.97%
1 год
-10.50%
3 года*
15.44%
5 лет*
12.91%
10 лет*
12.75%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с MOAT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

BRK-A vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-A c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-AQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.60

1.07

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

1.66

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.24

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.00

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

7.32

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-A vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-AQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

1.07

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.38

+0.45

Корреляция

Корреляция между BRK-A и QQQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-A и QQQ

BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок BRK-A и QQQ

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BRK-AQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-82.97%

+31.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-12.62%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-35.12%

+9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.43%

-35.12%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-7.86%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-32.99%

+23.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

3.44%

+5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-A и QQQ

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) составляет 4.28%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRK-AQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

6.61%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

12.82%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

22.70%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

22.38%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

22.25%

-3.26%