PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRK-A с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BRK-A и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-A показывает доходность -2.84%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -26.72%. За последние 10 лет акции BRK-A уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.43% против 23.48% соответственно.


BRK-A

1 день
-1.28%
1 месяц
1.23%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-2.38%
1 год
0.47%
3 года*
13.10%
5 лет*
11.84%
10 лет*
13.43%

MSFT

1 день
-3.46%
1 месяц
-15.19%
С начала года
-26.72%
6 месяцев
-27.38%
1 год
-27.75%
3 года*
3.20%
5 лет*
6.77%
10 лет*
23.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-A и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.
-2.84%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%
MSFT
Microsoft Corporation
-26.72%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between BRK-A and MSFT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.24

The correlation between BRK-A and MSFT shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRK-A:

$1582.08T

MSFT:

$2.63T

EPS

BRK-A:

$33.58

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

BRK-A:

21.84K

MSFT:

21.01

Коэффициент PEG

BRK-A:

847.60

MSFT:

1.47

Коэффициент P/S

BRK-A:

4.22K

MSFT:

8.27

Коэффициент P/B

BRK-A:

2.18K

MSFT:

6.34

Общая выручка (12 мес.)

BRK-A:

$375.39B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRK-A:

$89.84B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

BRK-A:

$71.10B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Berkshire Hathaway Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

BRK-A vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 4545
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-A c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BRK-AMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.82

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.81

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

-1.60

+1.71

BRK-A vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-A и MSFT

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BRK-AMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-69.38%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-34.50%

+25.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-34.50%

+20.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-37.15%

+11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.43%

-37.15%

+6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-34.50%

+25.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-21.79%

+12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

17.34%

-12.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-A и MSFT

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) составляет 3.87%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BRK-AMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

11.82%

-7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

23.26%

-12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

26.24%

-12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

26.85%

-9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

27.11%

-8.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-A и MSFT

BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
1.01%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK-A и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B90.00B20222023202420252026
93.68B
82.89B
(BRK-A) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRK-A и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Berkshire Hathaway Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
24.0%
67.6%
Активы портфеля
BRK-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

BRK-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

BRK-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


BRK-A and MSFT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (11.82%) compared to BRK-A (3.87%). In terms of maximum drawdown, BRK-A dropped -51.47% vs MSFT's -69.38%.

BRK-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-A и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор