Сравнение BRK-A с MSFT
BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BRK-A returned 12.93%/yr vs 24.97%/yr for MSFT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-A и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-A показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции BRK-A уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.93% против 24.97% соответственно.
BRK-A
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам BRK-A и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -4.82% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between BRK-A and MSFT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between BRK-A and MSFT has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BRK-A:
$1549.77T
MSFT:
$3.19T
BRK-A:
$33.58
MSFT:
$16.79
BRK-A:
21.39K
MSFT:
25.50
BRK-A:
830.29
MSFT:
1.78
BRK-A:
4.13K
MSFT:
10.03
BRK-A:
2.13K
MSFT:
7.69
BRK-A:
$375.39B
MSFT:
$318.27B
BRK-A:
$89.84B
MSFT:
$217.41B
BRK-A:
$71.10B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-A vs. MSFT — Ранг доходности на риск
BRK-A
MSFT
Сравнение BRK-A c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK-A | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.21 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.44 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK-A | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.28 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.46 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.75 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BRK-A и MSFT
Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-A | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -69.38% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -33.91% | +24.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -33.91% | +19.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -37.15% | +11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.43% | -37.15% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.23% | -20.53% | +9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -21.78% | +12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 16.00% | -11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-A и MSFT
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) составляет 3.58%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-A | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 9.93% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 22.32% | -11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 25.12% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 26.61% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 27.03% | -8.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-A и MSFT
BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-A и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-A и MSFT
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-A and MSFT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.93%) compared to BRK-A (3.58%). In terms of maximum drawdown, BRK-A dropped -51.47% vs MSFT's -69.38%.
BRK-A currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-A и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор