Сравнение BRK-A с MSFT
BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BRK-A returned 12.84%/yr vs 23.62%/yr for MSFT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-A и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-A показывает доходность -2.86%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -17.83%. За последние 10 лет акции BRK-A уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.84% против 23.62% соответственно.
BRK-A
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.38%
- С начала года
- -2.86%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 12.84%
MSFT
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -13.49%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- -21.16%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 23.62%
Сравнение доходности по годам BRK-A и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -2.86% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
MSFT Microsoft Corporation | -17.83% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between BRK-A and MSFT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.24 |
The correlation between BRK-A and MSFT shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-A:
$1.05T
MSFT:
$2.94T
BRK-A:
$33.59
MSFT:
$16.79
BRK-A:
21.83K
MSFT:
23.56
BRK-A:
847.25
MSFT:
1.65
BRK-A:
4.21K
MSFT:
9.27
BRK-A:
2.17K
MSFT:
7.11
BRK-A:
$375.39B
MSFT:
$318.27B
BRK-A:
$89.84B
MSFT:
$217.41B
BRK-A:
$71.10B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-A vs. MSFT — Ранг доходности на риск
BRK-A
MSFT
Сравнение BRK-A c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-A | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.88 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.62 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | -1.14 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-A и MSFT
Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-A | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.47% | -69.38% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -34.50% | +25.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -34.50% | +20.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -37.15% | +11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.43% | -37.15% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -26.55% | +17.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -21.80% | +12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 18.53% | -14.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-A и MSFT
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) составляет 3.88%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-A | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 10.95% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 24.45% | -13.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 27.32% | -13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 27.04% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 27.19% | -8.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-A и MSFT
BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.90% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-A и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-A и MSFT
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-A and MSFT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.95%) compared to BRK-A (3.88%). In terms of maximum drawdown, BRK-A dropped -51.47% vs MSFT's -69.38%.
BRK-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-A и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор