PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRK-A с VWRL.AS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRK-A и VWRL.AS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BRK-A и VWRL.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.13%
8.27%
BRK-A
VWRL.AS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRK-A:

1.35

VWRL.AS:

2.02

Коэф-т Сортино

BRK-A:

1.98

VWRL.AS:

2.75

Коэф-т Омега

BRK-A:

1.24

VWRL.AS:

1.40

Коэф-т Кальмара

BRK-A:

2.47

VWRL.AS:

2.77

Коэф-т Мартина

BRK-A:

5.94

VWRL.AS:

13.00

Индекс Язвы

BRK-A:

3.50%

VWRL.AS:

1.72%

Дневная вол-ть

BRK-A:

15.48%

VWRL.AS:

11.01%

Макс. просадка

BRK-A:

-51.47%

VWRL.AS:

-33.27%

Текущая просадка

BRK-A:

-0.35%

VWRL.AS:

-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, BRK-A показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у VWRL.AS с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции BRK-A превзошли акции VWRL.AS по среднегодовой доходности: 12.51% против 10.18% соответственно.


BRK-A

С начала года

5.96%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

9.13%

1 год

20.05%

5 лет

16.28%

10 лет

12.51%

VWRL.AS

С начала года

3.78%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

14.31%

1 год

23.28%

5 лет

11.04%

10 лет

10.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRK-A и VWRL.AS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

VWRL.AS
Ранг риск-скорректированной доходности VWRL.AS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.AS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.AS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.AS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.AS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.AS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRK-A c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-A, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.001.50
Коэффициент Сортино BRK-A, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.522.12
Коэффициент Омега BRK-A, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.27
Коэффициент Кальмара BRK-A, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.822.20
Коэффициент Мартина BRK-A, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.328.56
BRK-A
VWRL.AS

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа VWRL.AS равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и VWRL.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.00
1.50
BRK-A
VWRL.AS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-A и VWRL.AS

BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.42%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BRK-A и VWRL.AS

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и VWRL.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.35%
-0.04%
BRK-A
VWRL.AS

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-A и VWRL.AS

Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.69%
3.83%
BRK-A
VWRL.AS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab