PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRK-A с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BRK-A и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRK-A показывает доходность -2.84%, а BRK-B немного ниже – -2.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRK-A имеют среднегодовую доходность 13.43%, а акции BRK-B немного отстают с 13.42%.


BRK-A

1 день
-1.28%
1 месяц
1.23%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-2.38%
1 год
0.47%
3 года*
13.10%
5 лет*
11.84%
10 лет*
13.43%

BRK-B

1 день
-1.41%
1 месяц
0.87%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-2.70%
1 год
0.33%
3 года*
13.44%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-A и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.
-2.84%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.95%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between BRK-A and BRK-B is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.93

The correlation between BRK-A and BRK-B has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRK-A:

$1582.08T

BRK-B:

$1.05T

EPS

BRK-A:

$33.58

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

BRK-A:

21.84K

BRK-B:

14.51

Коэффициент PEG

BRK-A:

847.60

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

BRK-A:

4.22K

BRK-B:

2.80

Коэффициент P/B

BRK-A:

2.18K

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

BRK-A:

$375.39B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRK-A:

$89.84B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

BRK-A:

$71.10B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Berkshire Hathaway Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

BRK-A vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 4545
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-A c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BRK-ABRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.02

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

0.04

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

0.07

+0.03

BRK-A vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-A и BRK-B

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BRK-ABRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-53.86%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-9.42%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-14.95%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-26.58%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.43%

-29.57%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-9.63%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-11.07%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.51%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-A и BRK-B

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 3.87% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BRK-ABRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.80%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

10.53%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

14.40%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

17.10%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

19.39%

-0.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-A и BRK-B

Ни BRK-A, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK-A и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


60.00B70.00B80.00B90.00B100.00B20222023202420252026
93.68B
93.68B
(BRK-A) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRK-A и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Berkshire Hathaway Inc. и Berkshire Hathaway Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%20222023202420252026
24.0%
28.8%
Активы портфеля
BRK-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

BRK-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

BRK-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.


Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, BRK-A and BRK-B move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BRK-A has higher volatility (3.87%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, BRK-A dropped -51.47% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-A и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор