PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRGNX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRGNX с FASGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

BRGNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности BRGNX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRGNX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund		-3.78%17.22%24.36%26.43%-19.15%26.14%20.79%31.30%-4.89%21.47%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		0.17%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, BRGNX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции BRGNX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 13.75% против 9.05% соответственно.

BRGNX

1 день
0.71%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-1.91%
1 год
16.77%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.75%

FASGX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.17%
С начала года
0.17%
6 месяцев
2.57%
1 год
18.25%
3 года*
12.92%
5 лет*
6.83%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с BRGNX:
BRGNX с SPYBRGNX с AEPGXBRGNX с VOOBRGNX с VIEIXBRGNX с VTMNXBRGNX с VINIXBRGNX с VTSAX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий BRGNX и FASGX

BRGNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund

Доходность на риск

BRGNX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRGNX
Ранг доходности на риск BRGNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGNX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGNX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRGNX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRGNXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.45

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.06

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.13

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

9.20

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRGNX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRGNX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGNX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRGNXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.45

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.61

+0.14

Корреляция

Корреляция между BRGNX и FASGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGNX и FASGX

Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности FASGX в 7.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund		2.55%2.71%1.32%1.44%1.77%1.83%1.46%2.76%2.40%2.59%3.92%5.41%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.32%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок BRGNX и FASGX

Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRGNXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-47.35%

+12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-7.95%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-23.54%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-27.20%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-4.95%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-6.74%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.10%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BRGNX и FASGX

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеют волатильность 5.26% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRGNXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.14%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

8.15%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

13.02%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

12.18%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

12.58%

+5.61%