PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRGNX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BRGNX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.66%
11.44%
BRGNX
VOO

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRGNX показывает доходность 24.62%, а VOO немного выше – 25.02%. За последние 10 лет акции BRGNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.66% против 13.11% соответственно.


BRGNX

С начала года

24.62%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

11.89%

1 год

32.62%

5 лет (среднегодовая)

14.74%

10 лет (среднегодовая)

11.66%

VOO

С начала года

25.02%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

11.74%

1 год

32.35%

5 лет (среднегодовая)

15.50%

10 лет (среднегодовая)

13.11%

Основные характеристики


BRGNXVOO
Коэф-т Шарпа2.662.67
Коэф-т Сортино3.563.56
Коэф-т Омега1.491.50
Коэф-т Кальмара3.883.85
Коэф-т Мартина17.2817.51
Индекс Язвы1.90%1.86%
Дневная вол-ть12.38%12.23%
Макс. просадка-34.59%-33.99%
Текущая просадка-1.84%-1.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRGNX и VOO

BRGNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund
График комиссии BRGNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между BRGNX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRGNX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRGNX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.662.67
Коэффициент Сортино BRGNX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.563.56
Коэффициент Омега BRGNX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.50
Коэффициент Кальмара BRGNX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.883.85
Коэффициент Мартина BRGNX, с текущим значением в 17.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.2817.51
BRGNX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа BRGNX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGNX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
2.67
BRGNX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGNX и VOO

Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund
1.12%1.43%1.45%1.19%1.35%1.84%2.01%1.95%2.16%2.05%1.71%1.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BRGNX и VOO

Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.84%
-1.76%
BRGNX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BRGNX и VOO

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.14% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
4.09%
BRGNX
VOO