PortfoliosLab logo
Сравнение BRGNX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRGNX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности BRGNX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
347.81%
437.29%
BRGNX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRGNX:

0.53

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

BRGNX:

0.87

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

BRGNX:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BRGNX:

0.55

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

BRGNX:

2.25

VOO:

2.42

Индекс Язвы

BRGNX:

4.65%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

BRGNX:

19.62%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

BRGNX:

-34.59%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BRGNX:

-10.79%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRGNX показывает доходность -6.52%, а VOO немного выше – -6.43%. За последние 10 лет акции BRGNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.65% против 12.02% соответственно.


BRGNX

С начала года

-6.52%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

-5.07%

1 год

9.05%

5 лет

15.36%

10 лет

10.65%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRGNX и VOO

BRGNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BRGNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRGNX: 0.12%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRGNX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRGNX
Ранг риск-скорректированной доходности BRGNX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRGNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRGNX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BRGNX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BRGNX: 0.53
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино BRGNX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BRGNX: 0.87
VOO: 0.92
Коэффициент Омега BRGNX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BRGNX: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BRGNX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BRGNX: 0.55
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина BRGNX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BRGNX: 2.25
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа BRGNX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGNX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.57
BRGNX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGNX и VOO

Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund
1.24%1.15%1.43%1.45%1.19%1.35%1.84%2.01%1.95%2.16%2.05%1.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BRGNX и VOO

Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.79%
-10.56%
BRGNX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BRGNX и VOO

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.30% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.30%
13.97%
BRGNX
VOO