PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRGNX с VTMNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BRGNX и VTMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.66%
-2.06%
BRGNX
VTMNX

Доходность по периодам

С начала года, BRGNX показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у VTMNX с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции BRGNX превзошли акции VTMNX по среднегодовой доходности: 11.66% против 5.29% соответственно.


BRGNX

С начала года

24.62%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

11.89%

1 год

32.62%

5 лет (среднегодовая)

14.74%

10 лет (среднегодовая)

11.66%

VTMNX

С начала года

4.77%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

-2.35%

1 год

11.93%

5 лет (среднегодовая)

5.92%

10 лет (среднегодовая)

5.29%

Основные характеристики


BRGNXVTMNX
Коэф-т Шарпа2.661.05
Коэф-т Сортино3.561.50
Коэф-т Омега1.491.18
Коэф-т Кальмара3.881.51
Коэф-т Мартина17.285.07
Индекс Язвы1.90%2.63%
Дневная вол-ть12.38%12.66%
Макс. просадка-34.59%-60.58%
Текущая просадка-1.84%-7.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRGNX и VTMNX

BRGNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTMNX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund
График комиссии BRGNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VTMNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BRGNX и VTMNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRGNX c VTMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRGNX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.661.05
Коэффициент Сортино BRGNX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.561.50
Коэффициент Омега BRGNX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.18
Коэффициент Кальмара BRGNX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.881.51
Коэффициент Мартина BRGNX, с текущим значением в 17.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.285.07
BRGNX
VTMNX

Показатель коэффициента Шарпа BRGNX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа VTMNX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGNX и VTMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
1.05
BRGNX
VTMNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGNX и VTMNX

Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VTMNX в 3.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund
1.12%1.43%1.45%1.19%1.35%1.84%2.01%1.95%2.16%2.05%1.71%1.68%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
3.04%3.15%2.91%3.15%2.04%3.05%3.34%2.77%3.06%2.92%3.71%2.62%

Просадки

Сравнение просадок BRGNX и VTMNX

Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VTMNX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и VTMNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.84%
-7.51%
BRGNX
VTMNX

Волатильность

Сравнение волатильности BRGNX и VTMNX

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что BRGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
3.70%
BRGNX
VTMNX