PortfoliosLab logo
Сравнение BRGNX с VTMNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRGNX и VTMNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BRGNX и VTMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
351.00%
117.65%
BRGNX
VTMNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRGNX:

0.50

VTMNX:

0.65

Коэф-т Сортино

BRGNX:

0.83

VTMNX:

1.00

Коэф-т Омега

BRGNX:

1.12

VTMNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

BRGNX:

0.52

VTMNX:

0.81

Коэф-т Мартина

BRGNX:

2.10

VTMNX:

2.38

Индекс Язвы

BRGNX:

4.70%

VTMNX:

4.50%

Дневная вол-ть

BRGNX:

19.63%

VTMNX:

16.43%

Макс. просадка

BRGNX:

-34.59%

VTMNX:

-60.58%

Текущая просадка

BRGNX:

-10.15%

VTMNX:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, BRGNX показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у VTMNX с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции BRGNX превзошли акции VTMNX по среднегодовой доходности: 10.70% против 5.33% соответственно.


BRGNX

С начала года

-5.86%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-4.35%

1 год

10.37%

5 лет

15.51%

10 лет

10.70%

VTMNX

С начала года

10.13%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

5.86%

1 год

11.39%

5 лет

11.92%

10 лет

5.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRGNX и VTMNX

BRGNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTMNX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BRGNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRGNX: 0.12%
График комиссии VTMNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMNX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRGNX и VTMNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRGNX
Ранг риск-скорректированной доходности BRGNX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRGNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGNX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VTMNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMNX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRGNX c VTMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BRGNX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BRGNX: 0.50
VTMNX: 0.65
Коэффициент Сортино BRGNX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BRGNX: 0.83
VTMNX: 1.00
Коэффициент Омега BRGNX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BRGNX: 1.12
VTMNX: 1.14
Коэффициент Кальмара BRGNX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BRGNX: 0.52
VTMNX: 0.81
Коэффициент Мартина BRGNX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BRGNX: 2.10
VTMNX: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа BRGNX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMNX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGNX и VTMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.65
BRGNX
VTMNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGNX и VTMNX

Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VTMNX в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund
1.23%1.15%1.43%1.45%1.19%1.35%1.84%2.01%1.95%2.16%2.05%1.71%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares
2.98%3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%3.71%

Просадки

Сравнение просадок BRGNX и VTMNX

Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VTMNX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и VTMNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.15%
-0.60%
BRGNX
VTMNX

Волатильность

Сравнение волатильности BRGNX и VTMNX

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что BRGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.30%
10.36%
BRGNX
VTMNX