Сравнение BRGNX с VTMNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX).
BRGNX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. VTMNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 янв. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRGNX или VTMNX.
Основные характеристики
| BRGNX | VTMNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.78% | 7.67% |
| Дох-ть за 1 год | 41.83% | 24.38% |
| Дох-ть за 3 года | 8.84% | 2.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.40% | 6.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.88% | 5.55% |
| Коэф-т Шарпа | 3.55 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 4.66 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 3.62 | 1.64 |
| Коэф-т Мартина | 23.23 | 12.05 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 2.14% |
| Дневная вол-ть | 12.26% | 12.86% |
| Макс. просадка | -34.59% | -60.58% |
| Текущая просадка | -0.56% | -4.95% |
Корреляция
Корреляция между BRGNX и VTMNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BRGNX и VTMNX
С начала года, BRGNX показывает доходность 22.78%, что значительно выше, чем у VTMNX с доходностью 7.67%. За последние 10 лет акции BRGNX превзошли акции VTMNX по среднегодовой доходности: 12.88% против 5.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRGNX и VTMNX
BRGNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTMNX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRGNX c VTMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRGNX и VTMNX
Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VTMNX в 2.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | 1.14% | 1.44% | 1.77% | 1.83% | 1.46% | 2.76% | 2.40% | 2.59% | 4.47% | 5.41% | 3.51% | 4.56% |
VTMNX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares | 2.96% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.05% | 3.35% | 2.77% | 3.06% | 2.92% | 3.71% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок BRGNX и VTMNX
Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VTMNX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и VTMNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRGNX и VTMNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) имеют волатильность 2.70% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.