PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRGNX с VTMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRGNX с VTMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX).

BRGNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. VTMNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BRGNX и VTMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRGNX и VTMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund		-4.45%17.22%24.36%26.43%-19.15%26.14%20.79%31.30%-4.89%21.47%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.51%35.16%2.99%17.82%-15.36%11.40%10.26%22.13%-14.51%26.45%

Доходность по периодам

С начала года, BRGNX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у VTMNX с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции BRGNX превзошли акции VTMNX по среднегодовой доходности: 13.67% против 9.33% соответственно.

BRGNX

1 день
2.65%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.51%
1 год
16.82%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.67%

VTMNX

1 день
3.01%
1 месяц
-7.60%
С начала года
2.51%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.26%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.53%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BRGNX:
BRGNX с SPYBRGNX с AEPGXBRGNX с VOOBRGNX с VIEIXBRGNX с VINIXBRGNX с VTSAXBRGNX с FSPGX
Часто сравнивают с VTMNX:
VTMNX с RERGXVTMNX с SWPPXVTMNX с VTSNXVTMNX с FTIHXVTMNX с VITSXVTMNX с VIIIXVTMNX с TCIEX

Сравнение комиссий BRGNX и VTMNX

BRGNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTMNX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BRGNX vs. VTMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRGNX
Ранг доходности на риск BRGNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGNX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTMNX
Ранг доходности на риск VTMNX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRGNX c VTMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRGNXVTMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.79

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.35

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.44

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

9.58

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRGNX vs. VTMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRGNX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VTMNX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGNX и VTMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRGNXVTMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.79

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.29

+0.45

Корреляция

Корреляция между BRGNX и VTMNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGNX и VTMNX

Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VTMNX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund		2.57%2.71%1.32%1.44%1.77%1.83%1.46%2.76%2.40%2.59%3.92%5.41%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.94%3.22%3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%

Просадки

Сравнение просадок BRGNX и VTMNX

Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VTMNX в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и VTMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRGNXVTMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-60.57%

+25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-11.69%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-29.71%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-35.60%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-8.99%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-13.29%

+9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.97%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BRGNX и VTMNX

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) составляет 5.24%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что BRGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRGNXVTMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

7.85%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

11.30%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

16.70%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

15.67%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

16.42%

+1.77%