PortfoliosLab logo
Сравнение BRGNX с AEPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRGNX и AEPGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BRGNX и AEPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
351.00%
55.79%
BRGNX
AEPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRGNX:

0.50

AEPGX:

-0.07

Коэф-т Сортино

BRGNX:

0.83

AEPGX:

0.02

Коэф-т Омега

BRGNX:

1.12

AEPGX:

1.00

Коэф-т Кальмара

BRGNX:

0.52

AEPGX:

-0.04

Коэф-т Мартина

BRGNX:

2.10

AEPGX:

-0.19

Индекс Язвы

BRGNX:

4.70%

AEPGX:

5.96%

Дневная вол-ть

BRGNX:

19.63%

AEPGX:

17.12%

Макс. просадка

BRGNX:

-34.59%

AEPGX:

-52.41%

Текущая просадка

BRGNX:

-10.15%

AEPGX:

-21.03%

Доходность по периодам

С начала года, BRGNX показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у AEPGX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции BRGNX превзошли акции AEPGX по среднегодовой доходности: 10.70% против 1.93% соответственно.


BRGNX

С начала года

-5.86%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-4.35%

1 год

10.37%

5 лет

15.51%

10 лет

10.70%

AEPGX

С начала года

4.34%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

-3.52%

1 год

-0.81%

5 лет

5.39%

10 лет

1.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRGNX и AEPGX

BRGNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AEPGX в 0.80%.


График комиссии AEPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AEPGX: 0.80%
График комиссии BRGNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRGNX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRGNX и AEPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRGNX
Ранг риск-скорректированной доходности BRGNX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRGNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGNX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

AEPGX
Ранг риск-скорректированной доходности AEPGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRGNX c AEPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BRGNX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BRGNX: 0.50
AEPGX: -0.07
Коэффициент Сортино BRGNX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BRGNX: 0.83
AEPGX: 0.02
Коэффициент Омега BRGNX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BRGNX: 1.12
AEPGX: 1.00
Коэффициент Кальмара BRGNX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BRGNX: 0.52
AEPGX: -0.04
Коэффициент Мартина BRGNX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BRGNX: 2.10
AEPGX: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа BRGNX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа AEPGX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGNX и AEPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
-0.07
BRGNX
AEPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGNX и AEPGX

Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности AEPGX в 1.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund
1.23%1.15%1.43%1.45%1.19%1.35%1.84%2.01%1.95%2.16%2.05%1.71%
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
1.15%1.20%1.63%1.18%1.45%0.17%1.04%1.36%0.86%1.24%1.75%1.38%

Просадки

Сравнение просадок BRGNX и AEPGX

Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки AEPGX в -52.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и AEPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.15%
-21.03%
BRGNX
AEPGX

Волатильность

Сравнение волатильности BRGNX и AEPGX

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что BRGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.30%
10.10%
BRGNX
AEPGX