PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRGNX с AEPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRGNX с AEPGX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX).

BRGNX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRGNX или AEPGX.

Корреляция

Корреляция между BRGNX и AEPGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BRGNX и AEPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRGNX:

0.70

AEPGX:

-0.01

Коэф-т Сортино

BRGNX:

1.16

AEPGX:

0.17

Коэф-т Омега

BRGNX:

1.17

AEPGX:

1.02

Коэф-т Кальмара

BRGNX:

0.77

AEPGX:

0.02

Коэф-т Мартина

BRGNX:

2.94

AEPGX:

0.12

Индекс Язвы

BRGNX:

5.03%

AEPGX:

6.06%

Дневная вол-ть

BRGNX:

19.82%

AEPGX:

17.15%

Макс. просадка

BRGNX:

-34.59%

AEPGX:

-52.41%

Текущая просадка

BRGNX:

-2.88%

AEPGX:

-16.54%

Доходность по периодам

С начала года, BRGNX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у AEPGX с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции BRGNX превзошли акции AEPGX по среднегодовой доходности: 11.49% против 2.45% соответственно.

BRGNX

С начала года

1.76%

1 месяц

13.12%

6 месяцев

1.81%

1 год

13.56%

5 лет

16.25%

10 лет

11.49%

AEPGX

С начала года

10.28%

1 месяц

10.30%

6 месяцев

5.49%

1 год

-0.20%

5 лет

5.50%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRGNX и AEPGX

BRGNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AEPGX в 0.80%.

AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRGNX и AEPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRGNX
Ранг риск-скорректированной доходности BRGNX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRGNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGNX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGNX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
AEPGX
Ранг риск-скорректированной доходности AEPGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRGNX c AEPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRGNX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа AEPGX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGNX и AEPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGNX и AEPGX

Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности AEPGX в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund		1.14%1.15%1.43%1.45%1.19%1.35%1.84%2.01%1.95%2.16%2.05%1.71%
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A		1.09%1.20%1.63%1.18%1.45%0.17%1.04%1.36%0.86%1.24%1.75%1.38%

Просадки

Сравнение просадок BRGNX и AEPGX

Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки AEPGX в -52.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и AEPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRGNX и AEPGX

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что BRGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...