Сравнение BRGNX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
BRGNX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRGNX или VTSAX.
Основные характеристики
| BRGNX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.78% | 22.21% |
| Дох-ть за 1 год | 41.83% | 41.74% |
| Дох-ть за 3 года | 8.84% | 8.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.40% | 15.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.88% | 12.65% |
| Коэф-т Шарпа | 3.55 | 3.48 |
| Коэф-т Сортино | 4.66 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 3.62 | 3.32 |
| Коэф-т Мартина | 23.23 | 22.48 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 12.26% | 12.47% |
| Макс. просадка | -34.59% | -55.34% |
| Текущая просадка | -0.56% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между BRGNX и VTSAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BRGNX и VTSAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRGNX показывает доходность 22.78%, а VTSAX немного ниже – 22.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRGNX имеют среднегодовую доходность 12.88%, а акции VTSAX немного отстают с 12.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRGNX и VTSAX
BRGNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRGNX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRGNX и VTSAX
Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VTSAX в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | 1.14% | 1.44% | 1.77% | 1.83% | 1.46% | 2.76% | 2.40% | 2.59% | 4.47% | 5.41% | 3.51% | 4.56% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.29% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BRGNX и VTSAX
Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRGNX и VTSAX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 2.70% и 2.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.