PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRGNX с VIEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRGNX с VIEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX).

BRGNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. VIEIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BRGNX и VIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRGNX и VIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund		-4.45%17.22%24.36%26.43%-19.15%26.14%20.79%31.30%-4.89%21.47%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		-1.26%11.42%15.49%26.97%-26.46%12.46%32.24%28.05%-9.36%18.12%

Доходность по периодам

С начала года, BRGNX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у VIEIX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции BRGNX превзошли акции VIEIX по среднегодовой доходности: 13.67% против 10.93% соответственно.

BRGNX

1 день
2.65%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.51%
1 год
16.82%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.67%

VIEIX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.37%
1 год
20.15%
3 года*
15.08%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BRGNX:
BRGNX с SPYBRGNX с AEPGXBRGNX с VOOBRGNX с VTMNXBRGNX с VINIXBRGNX с VTSAXBRGNX с FSPGX
Часто сравнивают с VIEIX:
VIEIX с FSMAXVIEIX с VOOVIEIX с VMCIXVIEIX с VEXAXVIEIX с VEXRXVIEIX с SPYVIEIX с VSCIX

Сравнение комиссий BRGNX и VIEIX

BRGNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BRGNX vs. VIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRGNX
Ранг доходности на риск BRGNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGNX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VIEIX
Ранг доходности на риск VIEIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRGNX c VIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRGNXVIEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.91

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

5.71

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRGNX vs. VIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRGNX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIEIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGNX и VIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRGNXVIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.91

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.18

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.38

+0.36

Корреляция

Корреляция между BRGNX и VIEIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGNX и VIEIX

Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VIEIX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund		2.57%2.71%1.32%1.44%1.77%1.83%1.46%2.76%2.40%2.59%3.92%5.41%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.18%1.14%1.10%1.26%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%

Просадки

Сравнение просадок BRGNX и VIEIX

Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VIEIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и VIEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRGNXVIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-58.03%

+23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-14.63%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-36.32%

+11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-41.62%

+7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-7.17%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-13.91%

+9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.57%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BRGNX и VIEIX

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) составляет 5.24%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что BRGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRGNXVIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

7.01%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

13.51%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

22.99%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

22.38%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

22.33%

-4.14%