PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRGNX с VIEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRGNX с VIEIX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX).

BRGNX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. VIEIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRGNX или VIEIX.

Корреляция

Корреляция между BRGNX и VIEIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BRGNX и VIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRGNX:

0.70

VIEIX:

0.38

Коэф-т Сортино

BRGNX:

1.16

VIEIX:

0.73

Коэф-т Омега

BRGNX:

1.17

VIEIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

BRGNX:

0.77

VIEIX:

0.36

Коэф-т Мартина

BRGNX:

2.94

VIEIX:

1.13

Индекс Язвы

BRGNX:

5.03%

VIEIX:

8.52%

Дневная вол-ть

BRGNX:

19.82%

VIEIX:

24.54%

Макс. просадка

BRGNX:

-34.59%

VIEIX:

-58.03%

Текущая просадка

BRGNX:

-2.88%

VIEIX:

-9.16%

Доходность по периодам

С начала года, BRGNX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у VIEIX с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции BRGNX превзошли акции VIEIX по среднегодовой доходности: 11.49% против 8.68% соответственно.

BRGNX

С начала года

1.76%

1 месяц

13.12%

6 месяцев

1.81%

1 год

13.56%

5 лет

16.25%

10 лет

11.49%

VIEIX

С начала года

-1.28%

1 месяц

15.35%

6 месяцев

-2.57%

1 год

9.07%

5 лет

13.01%

10 лет

8.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRGNX и VIEIX

BRGNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRGNX и VIEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRGNX
Ранг риск-скорректированной доходности BRGNX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRGNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGNX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGNX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
VIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIEIX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRGNX c VIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRGNX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа VIEIX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGNX и VIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGNX и VIEIX

Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VIEIX в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund		1.14%1.15%1.43%1.45%1.19%1.35%1.84%2.01%1.95%2.16%2.05%1.71%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares		1.20%1.10%1.28%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%1.34%

Просадки

Сравнение просадок BRGNX и VIEIX

Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VIEIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и VIEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRGNX и VIEIX

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) составляет 5.51%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что BRGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...