PortfoliosLab logo
Сравнение BRGNX с VIEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRGNX и VIEIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BRGNX и VIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
351.00%
247.95%
BRGNX
VIEIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRGNX:

0.50

VIEIX:

0.14

Коэф-т Сортино

BRGNX:

0.83

VIEIX:

0.37

Коэф-т Омега

BRGNX:

1.12

VIEIX:

1.05

Коэф-т Кальмара

BRGNX:

0.52

VIEIX:

0.13

Коэф-т Мартина

BRGNX:

2.10

VIEIX:

0.45

Индекс Язвы

BRGNX:

4.70%

VIEIX:

7.82%

Дневная вол-ть

BRGNX:

19.63%

VIEIX:

24.26%

Макс. просадка

BRGNX:

-34.59%

VIEIX:

-58.03%

Текущая просадка

BRGNX:

-10.15%

VIEIX:

-17.34%

Доходность по периодам

С начала года, BRGNX показывает доходность -5.86%, что значительно выше, чем у VIEIX с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции BRGNX превзошли акции VIEIX по среднегодовой доходности: 10.70% против 7.70% соответственно.


BRGNX

С начала года

-5.86%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-4.35%

1 год

10.37%

5 лет

15.51%

10 лет

10.70%

VIEIX

С начала года

-10.16%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-6.65%

1 год

4.21%

5 лет

12.85%

10 лет

7.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRGNX и VIEIX

BRGNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BRGNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BRGNX: 0.12%
График комиссии VIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIEIX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRGNX и VIEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRGNX
Ранг риск-скорректированной доходности BRGNX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRGNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGNX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIEIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRGNX c VIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BRGNX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BRGNX: 0.50
VIEIX: 0.14
Коэффициент Сортино BRGNX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BRGNX: 0.83
VIEIX: 0.37
Коэффициент Омега BRGNX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BRGNX: 1.12
VIEIX: 1.05
Коэффициент Кальмара BRGNX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BRGNX: 0.52
VIEIX: 0.13
Коэффициент Мартина BRGNX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BRGNX: 2.10
VIEIX: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа BRGNX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа VIEIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGNX и VIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.14
BRGNX
VIEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGNX и VIEIX

Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VIEIX в 1.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund
1.23%1.15%1.43%1.45%1.19%1.35%1.84%2.01%1.95%2.16%2.05%1.71%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
1.32%1.10%1.28%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%1.34%

Просадки

Сравнение просадок BRGNX и VIEIX

Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VIEIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и VIEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.15%
-17.34%
BRGNX
VIEIX

Волатильность

Сравнение волатильности BRGNX и VIEIX

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) составляет 14.30%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что BRGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.30%
15.81%
BRGNX
VIEIX