Сравнение BRGNX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BRGNX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRGNX или SPY.
Корреляция
Корреляция между BRGNX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BRGNX и SPY
Основные характеристики
BRGNX:
0.54
SPY:
0.62
BRGNX:
0.80
SPY:
0.90
BRGNX:
1.10
SPY:
1.12
BRGNX:
0.73
SPY:
0.86
BRGNX:
2.41
SPY:
2.84
BRGNX:
3.16%
SPY:
3.03%
BRGNX:
14.14%
SPY:
13.88%
BRGNX:
-34.59%
SPY:
-55.19%
BRGNX:
-8.77%
SPY:
-8.20%
Доходность по периодам
С начала года, BRGNX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции BRGNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.11% против 12.47% соответственно.
BRGNX
-4.41%
-5.69%
-1.09%
7.91%
18.72%
11.11%
SPY
-4.00%
-5.31%
-0.72%
8.80%
19.18%
12.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRGNX и SPY
BRGNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BRGNX и SPY
BRGNX
SPY
Сравнение BRGNX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRGNX и SPY
Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPY в 1.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | 0.91% | 1.15% | 1.43% | 1.45% | 1.19% | 1.35% | 1.84% | 2.01% | 1.95% | 2.16% | 2.05% | 1.71% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок BRGNX и SPY
Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRGNX и SPY
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.93% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Пользовательские портфели с BRGNX или SPY
Последние обсуждения
Discrepancy between SPY and ^GSPC?
Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.
Could there be an error in the charts?
Hedge Cat
Dividend Paying Stock Portfolio
4803heights
How often do you rebase the trends portfolio?
Hedge Cat