PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRGNX с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRGNX с VINIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX).

BRGNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BRGNX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRGNX и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund		-3.78%17.22%24.36%26.43%-19.15%26.14%20.79%31.30%-4.89%21.47%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		-3.66%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRGNX показывает доходность -3.78%, а VINIX немного выше – -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRGNX имеют среднегодовую доходность 13.75%, а акции VINIX немного впереди с 14.21%.

BRGNX

1 день
0.71%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-1.91%
1 год
16.77%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.75%

VINIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.51%
1 год
17.37%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.07%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BRGNX:
BRGNX с SPYBRGNX с AEPGXBRGNX с VOOBRGNX с VIEIXBRGNX с VTMNXBRGNX с VTSAXBRGNX с FSPGX
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VSIAXVINIX с VTIVINIX с VSCIX

Сравнение комиссий BRGNX и VINIX

BRGNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BRGNX vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRGNX
Ранг доходности на риск BRGNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGNX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGNX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRGNX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRGNXVINIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.00

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.54

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

7.30

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRGNX vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRGNX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VINIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGNX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRGNXVINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.00

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.59

+0.15

Корреляция

Корреляция между BRGNX и VINIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGNX и VINIX

Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности VINIX в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund		2.55%2.71%1.32%1.44%1.77%1.83%1.46%2.76%2.40%2.59%3.92%5.41%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.78%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Просадки

Сравнение просадок BRGNX и VINIX

Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и VINIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRGNXVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-55.19%

+20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.90%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-24.51%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-33.79%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-5.56%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-8.56%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.55%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BRGNX и VINIX

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеют волатильность 5.26% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRGNXVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.38%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

9.55%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

18.32%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

16.90%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

18.04%

+0.15%