PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRGNX с VINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BRGNXVINIX
Дох-ть с нач. г.22.78%23.62%
Дох-ть за 1 год41.83%41.96%
Дох-ть за 3 года8.84%9.89%
Дох-ть за 5 лет15.40%15.80%
Дох-ть за 10 лет12.88%13.25%
Коэф-т Шарпа3.553.59
Коэф-т Сортино4.664.72
Коэф-т Омега1.661.67
Коэф-т Кальмара3.624.13
Коэф-т Мартина23.2323.69
Индекс Язвы1.87%1.84%
Дневная вол-ть12.26%12.15%
Макс. просадка-34.59%-55.19%
Текущая просадка-0.56%-0.53%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между BRGNX и VINIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BRGNX и VINIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRGNX показывает доходность 22.78%, а VINIX немного выше – 23.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRGNX имеют среднегодовую доходность 12.88%, а акции VINIX немного впереди с 13.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.30%
16.60%
BRGNX
VINIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRGNX и VINIX

BRGNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund
График комиссии BRGNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRGNX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRGNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRGNX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRGNX, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRGNX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRGNX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRGNX, с текущим значением в 23.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.23
VINIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VINIX, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VINIX, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VINIX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VINIX, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VINIX, с текущим значением в 23.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.69

Сравнение коэффициента Шарпа BRGNX и VINIX

Показатель коэффициента Шарпа BRGNX на текущий момент составляет 3.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VINIX равному 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGNX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.55
3.59
BRGNX
VINIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGNX и VINIX

Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VINIX в 2.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund
1.14%1.44%1.77%1.83%1.46%2.76%2.40%2.59%4.47%5.41%3.51%4.56%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
2.49%2.97%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%1.88%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BRGNX и VINIX

Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и VINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.56%
-0.53%
BRGNX
VINIX

Волатильность

Сравнение волатильности BRGNX и VINIX

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеют волатильность 2.70% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.70%
2.71%
BRGNX
VINIX