Сравнение BRF с EWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).
BRF и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Brazil Small-Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2009 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRF и EWW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRF и EWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 14.99% | 54.17% | -35.02% | 37.21% | -14.38% | -20.40% | -21.07% | 40.66% | -12.07% | 54.63% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | 14.47% |
Доходность по периодам
С начала года, BRF показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у EWW с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции BRF превзошли акции EWW по среднегодовой доходности: 7.95% против 6.32% соответственно.
BRF
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 20.14%
- 1 год
- 50.62%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.95%
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRF и EWW
BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.
Доходность на риск
BRF vs. EWW — Ранг доходности на риск
BRF
EWW
Сравнение BRF c EWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRF | EWW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.13 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.76 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 3.97 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 15.08 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRF | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.13 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.67 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.30 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BRF и EWW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRF и EWW
Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности EWW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 4.82% | 5.54% | 4.08% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок BRF и EWW
Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и EWW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRF | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -64.94% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -13.98% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.49% | -31.17% | -19.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.43% | -53.62% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.94% | -5.98% | -37.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.76% | -18.60% | -27.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 3.68% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRF и EWW
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с iShares MSCI Mexico ETF (EWW) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что BRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRF | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 10.35% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.76% | 17.54% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 24.75% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.52% | 22.43% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 25.39% | +8.61% |