Сравнение BRF с KSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA).
BRF и KSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Brazil Small-Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2009 г.. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRF и KSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRF и KSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 15.13% | 54.17% | -35.02% | 37.21% | -14.38% | -20.40% | -21.07% | 40.66% | -12.07% | 54.63% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 8.16% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -6.06% | 33.62% | 2.65% | 9.30% | 13.07% | 6.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BRF показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у KSA с доходностью 8.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRF имеют среднегодовую доходность 8.42%, а акции KSA немного впереди с 8.78%.
BRF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 15.13%
- 6 месяцев
- 21.11%
- 1 год
- 47.42%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 8.42%
KSA
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRF и KSA
BRF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.
Доходность на риск
BRF vs. KSA — Ранг доходности на риск
BRF
KSA
Сравнение BRF c KSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRF | KSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | -0.13 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | -0.06 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.17 | +3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | -0.29 | +10.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRF | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -0.13 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.28 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.44 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.32 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BRF и KSA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRF и KSA
Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности KSA в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 4.81% | 5.54% | 4.08% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.72% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок BRF и KSA
Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и KSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRF | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -40.56% | -41.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -11.62% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.49% | -28.08% | -22.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.43% | -40.56% | -19.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.87% | -14.16% | -29.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.76% | -11.38% | -34.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 6.51% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRF и KSA
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что BRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRF | KSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 6.87% | +6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 12.07% | +10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 18.17% | +10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.51% | 15.94% | +15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 20.17% | +13.83% |