PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRF с KSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRF и KSA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BRF и KSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
32.00%
94.52%
BRF
KSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRF:

-1.23

KSA:

0.08

Коэф-т Сортино

BRF:

-1.74

KSA:

0.21

Коэф-т Омега

BRF:

0.79

KSA:

1.03

Коэф-т Кальмара

BRF:

-0.50

KSA:

0.06

Коэф-т Мартина

BRF:

-1.97

KSA:

0.21

Индекс Язвы

BRF:

17.15%

KSA:

5.51%

Дневная вол-ть

BRF:

27.41%

KSA:

13.51%

Макс. просадка

BRF:

-81.72%

KSA:

-40.56%

Текущая просадка

BRF:

-67.77%

KSA:

-14.55%

Доходность по периодам

С начала года, BRF показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у KSA с доходностью -1.35%.


BRF

С начала года

-35.70%

1 месяц

-16.90%

6 месяцев

-16.22%

1 год

-34.78%

5 лет

-13.10%

10 лет

-2.57%

KSA

С начала года

-1.35%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

-0.25%

1 год

0.63%

5 лет

7.86%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BRF и KSA

BRF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KSA в 0.74%.


KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии BRF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRF c KSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRF, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.230.08
Коэффициент Сортино BRF, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.740.21
Коэффициент Омега BRF, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.791.03
Коэффициент Кальмара BRF, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.620.06
Коэффициент Мартина BRF, с текущим значением в -1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.970.21
BRF
KSA

Показатель коэффициента Шарпа BRF на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа KSA равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRF и KSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.23
0.08
BRF
KSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRF и KSA

BRF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF
0.00%5.01%4.13%2.97%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%4.23%1.85%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.67%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRF и KSA

Максимальная просадка BRF за все время составила -81.72%, что больше максимальной просадки KSA в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и KSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-54.12%
-14.55%
BRF
KSA

Волатильность

Сравнение волатильности BRF и KSA

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что BRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.06%
3.86%
BRF
KSA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab