PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRF с TMFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRF с TMFC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) and TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - BRF is a Latin America Equities fund tracking the MVIS Brazil Small-Cap Index, while TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BRF returned -3.31%/yr vs 15.99%/yr for TMFC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BRF charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for TMFC.

Доходность

Сравнение доходности BRF и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRF показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у TMFC с доходностью 8.58%.

BRF

1 день
0.41%
1 месяц
-11.58%
С начала года
5.52%
6 месяцев
-1.66%
1 год
21.03%
3 года*
5.36%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
6.50%

TMFC

1 день
0.13%
1 месяц
4.03%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.09%
1 год
25.67%
3 года*
26.21%
5 лет*
15.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRF и TMFC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.52%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-20.40%-21.07%40.66%-17.94%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		8.58%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%42.00%34.70%-5.66%

Correlation

The correlation between BRF and TMFC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2018 г.

0.39

Сравнение распределения секторов BRF и TMFC

Секторы
BRF
TMFC

Потребительский циклический сектор

14.2%
11.4%

Недвижимость

14.1%
0.9%

Промышленность

13.5%
4.0%

Сырьевые материалы

12.9%
0.6%

Потребительский защитный сектор

10.3%
4.3%

Коммунальные услуги

9.4%
0.5%

Финансовые услуги

8.9%
12.9%

Здравоохранение

6.0%
4.8%

Энергетика

5.7%
1.9%

Технологии

4.0%
41.4%

Коммуникационные услуги

-

17.4%

Потребительский циклический сектор

BRF
14.2%
TMFC
11.4%

Недвижимость

BRF
14.1%
TMFC
0.9%

Промышленность

BRF
13.5%
TMFC
4.0%

Сырьевые материалы

BRF
12.9%
TMFC
0.6%

Потребительский защитный сектор

BRF
10.3%
TMFC
4.3%

Коммунальные услуги

BRF
9.4%
TMFC
0.5%

Финансовые услуги

BRF
8.9%
TMFC
12.9%

Здравоохранение

BRF
6.0%
TMFC
4.8%

Энергетика

BRF
5.7%
TMFC
1.9%

Технологии

BRF
4.0%
TMFC
41.4%

Коммуникационные услуги

BRF

-

TMFC
17.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

Motley Fool 100 Index ETF

Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZBRF с EWZSBRF с FLNBRF с KSABRF с GDXBRF с FLBRBRF с DAPP
Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с SPYTMFC с QQQTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с QQQMTMFC с SCHG

Доходность на риск

BRF vs. TMFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRF c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRFTMFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.91

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.62

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.04

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

7.60

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRF vs. TMFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRF на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа TMFC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRF и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRFTMFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.91

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.79

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.83

-0.77

Просадки

Сравнение просадок BRF и TMFC

Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и TMFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRFTMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-33.06%

-49.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-12.64%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-20.06%

-17.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.49%

-33.06%

-17.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.56%

-0.98%

-47.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.74%

-6.77%

-38.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

3.39%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BRF и TMFC

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что BRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRFTMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

3.18%

+6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.34%

10.11%

+14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.38%

13.52%

+14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

20.36%

+11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

21.99%

+11.94%

Сравнение комиссий BRF и TMFC

BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TMFC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRF и TMFC

Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности TMFC в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.25%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.13%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRF and TMFC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRF has higher volatility (10.09%) compared to TMFC (3.18%). In terms of maximum drawdown, BRF dropped -82.26% vs TMFC's -33.06%.

On 5-year performance, TMFC leads with 15.99% vs -3.31% for BRF. On fees, TMFC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFC has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMFC has performed better with a 15.99% return vs -3.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for BRF.

BRF has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 0.13% for TMFC.

BRF is categorized as Latin America Equities, while TMFC is Large Cap Growth Equities. BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index, while TMFC tracks Motley Fool 100 Index. They also come from different issuers: VanEck and Motley Fool. Their fees differ too: 0.60% for BRF and 0.50% for TMFC.

TMFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRF и TMFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор