PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRF с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRF с EWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both Latin America Equities funds - BRF tracks the MVIS Brazil Small-Cap Index while EWZ tracks the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BRF returned 6.50%/yr vs 7.83%/yr for EWZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BRF charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.

Доходность

Сравнение доходности BRF и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRF показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции BRF уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 6.50% против 7.83% соответственно.

BRF

1 день
0.41%
1 месяц
-11.58%
С начала года
5.52%
6 месяцев
-1.66%
1 год
21.03%
3 года*
5.36%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
6.50%

EWZ

1 день
0.40%
1 месяц
-12.42%
С начала года
9.47%
6 месяцев
3.68%
1 год
33.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
4.39%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRF и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.52%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-20.40%-21.07%40.66%-12.07%54.63%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		9.47%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between BRF and EWZ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2009 г.

0.90

The correlation between BRF and EWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRF и EWZ

Секторы
BRF
EWZ

Потребительский циклический сектор

14.2%
1.5%

Недвижимость

14.1%

-

Промышленность

13.5%
10.9%

Сырьевые материалы

12.9%
13.7%

Потребительский защитный сектор

10.3%
4.2%

Коммунальные услуги

9.4%
12.9%

Финансовые услуги

8.9%
32.7%

Здравоохранение

6.0%
2.4%

Энергетика

5.7%
18.5%

Технологии

4.0%
1.0%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

BRF
14.2%
EWZ
1.5%

Недвижимость

BRF
14.1%
EWZ

-

Промышленность

BRF
13.5%
EWZ
10.9%

Сырьевые материалы

BRF
12.9%
EWZ
13.7%

Потребительский защитный сектор

BRF
10.3%
EWZ
4.2%

Коммунальные услуги

BRF
9.4%
EWZ
12.9%

Финансовые услуги

BRF
8.9%
EWZ
32.7%

Здравоохранение

BRF
6.0%
EWZ
2.4%

Энергетика

BRF
5.7%
EWZ
18.5%

Технологии

BRF
4.0%
EWZ
1.0%

Коммуникационные услуги

BRF

-

EWZ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZSBRF с FLNBRF с KSABRF с TMFCBRF с GDXBRF с FLBRBRF с DAPP
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

BRF vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRF c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRFEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.35

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.87

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.99

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

6.21

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRF vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRF на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа EWZ равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRF и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRFEWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.35

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.16

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.23

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.17

-0.11

Просадки

Сравнение просадок BRF и EWZ

Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRFEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-77.25%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-16.99%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-31.36%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.49%

-32.24%

-18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.43%

-56.99%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.56%

-23.76%

-24.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.74%

-35.95%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

5.43%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BRF и EWZ

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что BRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRFEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

7.55%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.34%

20.70%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.38%

24.95%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

27.66%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

34.09%

-0.16%

Сравнение комиссий BRF и EWZ

BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRF и EWZ

Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности EWZ в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.25%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.74%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BRF and EWZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BRF has higher volatility (10.09%) compared to EWZ (7.55%). In terms of maximum drawdown, BRF dropped -82.26% vs EWZ's -77.25%.

On 10-year performance, EWZ leads with 7.83% vs 6.50% for BRF. On fees, EWZ is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZ has performed better with a 7.83% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for BRF.

BRF has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 4.74% for EWZ.

BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.60% for BRF and 0.59% for EWZ.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRF и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор