PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRF с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRF с EWZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both Latin America Equities funds - BRF tracks the MVIS Brazil Small-Cap Index while EWZ tracks the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BRF returned 2.91%/yr vs 5.88%/yr for EWZ. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. BRF charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.

Доходность

Сравнение доходности BRF и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRF показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 14.74%. За последние 10 лет акции BRF уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 2.91% против 5.88% соответственно.

BRF

1 день
0.17%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-13.38%
С начала года
0.63%
1 год
18.19%
3 года*
0.22%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
2.91%
Всё время*
1.69%

EWZ

1 день
0.06%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
-1.42%
С начала года
14.74%
1 год
39.64%
3 года*
10.29%
5 лет*
7.25%
10 лет*
5.88%
Всё время*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BRF

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF
$85.23K$68.31K$106.17K

EWZ

iShares MSCI Brazil ETF
$638.85M$655.56M$818.73M

Сравнение доходности по годам BRF и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		0.63%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-20.40%-21.07%40.66%-12.07%54.63%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		14.74%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between BRF and EWZ is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2009 г.

0.90

The correlation between BRF and EWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRF и EWZ

Секторы
BRF
EWZ

Потребительский циклический сектор

16.3%
1.4%

Недвижимость

15.1%

-

Сырьевые материалы

13.7%
14.5%

Промышленность

12.6%
11.6%

Коммунальные услуги

9.6%
13.5%

Финансовые услуги

9.2%
34.5%

Потребительский защитный сектор

8.8%
4.7%

Здравоохранение

6.2%
2.2%

Энергетика

4.9%
15.1%

Технологии

3.5%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

BRF
16.3%
EWZ
1.4%

Недвижимость

BRF
15.1%
EWZ

-

Сырьевые материалы

BRF
13.7%
EWZ
14.5%

Промышленность

BRF
12.6%
EWZ
11.6%

Коммунальные услуги

BRF
9.6%
EWZ
13.5%

Финансовые услуги

BRF
9.2%
EWZ
34.5%

Потребительский защитный сектор

BRF
8.8%
EWZ
4.7%

Здравоохранение

BRF
6.2%
EWZ
2.2%

Энергетика

BRF
4.9%
EWZ
15.1%

Технологии

BRF
3.5%
EWZ
0.4%

Коммуникационные услуги

BRF

-

EWZ
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZSBRF с FLNBRF с KSABRF с TMFCBRF с GDXBRF с FLBRBRF с DAPP
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

BRF vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BRF c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRFEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.59

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.16

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.07

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

4.98

-3.00

BRF vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRF на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа EWZ равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRF и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRF и EWZ

Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRFEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-77.25%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.51%

-19.27%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.89%

-31.36%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.58%

-32.24%

-10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.43%

-56.99%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.94%

-20.09%

-30.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.77%

-35.86%

-9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

7.98%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BRF и EWZ

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что BRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRFEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

6.65%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

19.04%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.99%

25.10%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

27.45%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.81%

33.89%

-0.08%

Сравнение комиссий BRF и EWZ

BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRF и EWZ

Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности EWZ в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.51%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.05%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BRF and EWZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BRF has higher volatility (7.22%) compared to EWZ (6.65%). In terms of maximum drawdown, BRF dropped -82.26% vs EWZ's -77.25%.

On 10-year performance, EWZ leads with 5.88% vs 2.91% for BRF. On fees, EWZ is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZ has performed better with a 5.88% return vs 2.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for BRF.

BRF has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 4.05% for EWZ.

BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.60% for BRF and 0.59% for EWZ.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRF и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор