PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRF с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRF с GDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - BRF is a Latin America Equities fund tracking the MVIS Brazil Small-Cap Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BRF returned 6.50%/yr vs 14.11%/yr for GDX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BRF charges 0.60%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности BRF и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRF показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции BRF уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 6.50% против 14.11% соответственно.

BRF

1 день
0.41%
1 месяц
-11.58%
С начала года
5.52%
6 месяцев
-1.66%
1 год
21.03%
3 года*
5.36%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
6.50%

GDX

1 день
1.65%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.73%
6 месяцев
6.93%
1 год
63.55%
3 года*
41.54%
5 лет*
19.08%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRF и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.52%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-20.40%-21.07%40.66%-12.07%54.63%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between BRF and GDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2009 г.

0.30

The correlation between BRF and GDX shifts across timeframes, from 0.27 (10 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BRF и GDX

Секторы
BRF
GDX

Потребительский циклический сектор

14.2%

-

Недвижимость

14.1%

-

Промышленность

13.5%

-

Сырьевые материалы

12.9%
100.0%

Потребительский защитный сектор

10.3%

-

Коммунальные услуги

9.4%

-

Финансовые услуги

8.9%

-

Здравоохранение

6.0%

-

Энергетика

5.7%

-

Технологии

4.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BRF
14.2%
GDX

-

Недвижимость

BRF
14.1%
GDX

-

Промышленность

BRF
13.5%
GDX

-

Сырьевые материалы

BRF
12.9%
GDX
100.0%

Потребительский защитный сектор

BRF
10.3%
GDX

-

Коммунальные услуги

BRF
9.4%
GDX

-

Финансовые услуги

BRF
8.9%
GDX

-

Здравоохранение

BRF
6.0%
GDX

-

Энергетика

BRF
5.7%
GDX

-

Технологии

BRF
4.0%
GDX

-

Коммуникационные услуги

BRF

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZBRF с EWZSBRF с FLNBRF с KSABRF с TMFCBRF с FLBRBRF с DAPP
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

BRF vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRF c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRFGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.40

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.81

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.07

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

5.27

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRF vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRF на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRF и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRFGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.40

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.53

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.38

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.13

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BRF и GDX

Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRFGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-80.34%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-30.84%

+14.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-30.84%

-6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.49%

-46.51%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.43%

-49.79%

-10.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.56%

-25.41%

-23.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.74%

-40.43%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

12.09%

-6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BRF и GDX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) составляет 10.09%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что BRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRFGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

15.49%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.34%

37.51%

-13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.38%

45.49%

-17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

36.40%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

37.17%

-3.24%

Сравнение комиссий BRF и GDX

BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRF и GDX

Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности GDX в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.25%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

BRF and GDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (15.49%) compared to BRF (10.09%). In terms of maximum drawdown, BRF dropped -82.26% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, GDX leads with 14.11% vs 6.50% for BRF. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, BRF has been the lower-risk option at 10.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 14.11% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.60% for BRF.

BRF has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 0.73% for GDX.

BRF is categorized as Latin America Equities, while GDX is Gold. BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.60% for BRF and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRF и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор