Сравнение BRF с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
BRF и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Brazil Small-Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2009 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRF или GDX.
Основные характеристики
| BRF | GDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.44% | 29.28% |
| Дох-ть за 1 год | -11.76% | 39.98% |
| Дох-ть за 3 года | -7.03% | 9.35% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.43% | 9.90% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.17% | 6.27% |
| Коэф-т Шарпа | -0.42 | 1.31 |
| Дневная вол-ть | 27.60% | 32.02% |
| Макс. просадка | -81.72% | -80.57% |
| Текущая просадка | -57.61% | -32.40% |
Корреляция
Корреляция между BRF и GDX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BRF и GDX
С начала года, BRF показывает доходность -15.44%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 29.28%. За последние 10 лет акции BRF уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -3.17% против 6.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRF и GDX
BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRF c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRF и GDX
Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности GDX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 5.93% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% | 4.23% | 1.85% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.25% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок BRF и GDX
Максимальная просадка BRF за все время составила -81.72%, примерно равная максимальной просадке GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRF и GDX
Текущая волатильность для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) составляет 8.49%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что BRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.