PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRF с EWZS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRF с EWZS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) and EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) are both Latin America Equities funds - BRF tracks the MVIS Brazil Small-Cap Index while EWZS tracks the MSCI Brazil Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BRF returned 2.91%/yr vs 4.31%/yr for EWZS. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. BRF charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for EWZS.

Доходность

Сравнение доходности BRF и EWZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRF показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у EWZS с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции BRF уступали акциям EWZS по среднегодовой доходности: 2.91% против 4.31% соответственно.

BRF

1 день
0.17%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-13.38%
С начала года
0.63%
1 год
18.19%
3 года*
0.22%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
2.91%
Всё время*
1.69%

EWZS

1 день
0.10%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
-10.56%
С начала года
2.28%
1 год
12.57%
3 года*
-1.28%
5 лет*
-2.32%
10 лет*
4.31%
Всё время*
-1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BRF

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF
$85.23K$68.31K$106.17K

EWZS

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
$981.32K$1.54M$5.16M

Сравнение доходности по годам BRF и EWZS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		0.63%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-20.40%-21.07%40.66%-12.07%54.63%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		2.28%45.18%-35.95%32.65%-11.20%-14.09%-20.86%50.60%-7.13%54.18%

Correlation

The correlation between BRF and EWZS is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between BRF and EWZS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRF и EWZS

Секторы
BRF
EWZS

Потребительский циклический сектор

16.3%
11.3%

Недвижимость

15.1%
14.7%

Сырьевые материалы

13.7%
11.2%

Промышленность

12.6%
9.6%

Коммунальные услуги

9.6%
13.8%

Финансовые услуги

9.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

8.8%
9.8%

Здравоохранение

6.2%
5.9%

Энергетика

4.9%
5.3%

Технологии

3.5%
5.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BRF
16.3%
EWZS
11.3%

Недвижимость

BRF
15.1%
EWZS
14.7%

Сырьевые материалы

BRF
13.7%
EWZS
11.2%

Промышленность

BRF
12.6%
EWZS
9.6%

Коммунальные услуги

BRF
9.6%
EWZS
13.8%

Финансовые услуги

BRF
9.2%
EWZS
8.5%

Потребительский защитный сектор

BRF
8.8%
EWZS
9.8%

Здравоохранение

BRF
6.2%
EWZS
5.9%

Энергетика

BRF
4.9%
EWZS
5.3%

Технологии

BRF
3.5%
EWZS
5.7%

Коммуникационные услуги

BRF

-

EWZS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZBRF с FLNBRF с KSABRF с TMFCBRF с GDXBRF с FLBRBRF с DAPP
Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с EWUSEWZS с BTEKEWZS с BRZUEWZS с IDEV

Доходность на риск

BRF vs. EWZS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BRF c EWZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRFEWZSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.41

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.78

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.59

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

1.28

+0.70

BRF vs. EWZS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRF на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа EWZS равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRF и EWZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRF и EWZS

Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и EWZS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRFEWZSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-79.23%

-3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.51%

-21.53%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.89%

-37.33%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.58%

-42.60%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.43%

-63.15%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.94%

-32.74%

-18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.77%

-36.52%

-9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

9.87%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BRF и EWZS

Текущая волатильность для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) составляет 7.22%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что BRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRFEWZSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

7.93%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

24.12%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.99%

30.85%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

33.00%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.81%

36.68%

-2.87%

Сравнение комиссий BRF и EWZS

BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EWZS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRF и EWZS

Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности EWZS в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.51%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.90%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BRF and EWZS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWZS has higher volatility (7.93%) compared to BRF (7.22%). In terms of maximum drawdown, BRF dropped -82.26% vs EWZS's -79.23%.

On 10-year performance, EWZS leads with 4.31% vs 2.91% for BRF. On fees, EWZS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BRF has been the lower-risk option at 7.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZS has performed better with a 4.31% return vs 2.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for BRF.

BRF has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 3.90% for EWZS.

BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index, while EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.60% for BRF and 0.59% for EWZS.

BRF currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRF и EWZS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор