Сравнение BRF с EWZS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS).
BRF и EWZS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Brazil Small-Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2009 г.. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRF и EWZS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRF и EWZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 14.99% | 54.17% | -35.02% | 37.21% | -14.38% | -20.40% | -21.07% | 40.66% | -12.07% | 54.63% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.92% | 45.18% | -35.95% | 32.65% | -11.20% | -14.09% | -20.86% | 50.60% | -7.13% | 54.18% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRF показывает доходность 14.99%, а EWZS немного ниже – 14.92%. За последние 10 лет акции BRF уступали акциям EWZS по среднегодовой доходности: 7.95% против 9.37% соответственно.
BRF
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 20.14%
- 1 год
- 50.62%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.95%
EWZS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRF и EWZS
BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EWZS в 0.59%.
Доходность на риск
BRF vs. EWZS — Ранг доходности на риск
BRF
EWZS
Сравнение BRF c EWZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRF | EWZS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.29 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.85 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.54 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 7.42 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRF | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.29 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.10 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.26 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.01 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BRF и EWZS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRF и EWZS
Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности EWZS в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 4.82% | 5.54% | 4.08% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.37% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок BRF и EWZS
Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и EWZS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRF | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -79.23% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -17.05% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.49% | -48.78% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.43% | -63.15% | +2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.94% | -24.43% | -19.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.76% | -36.70% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 5.84% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRF и EWZS
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеют волатильность 13.88% и 14.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRF | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 14.41% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.76% | 23.64% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 31.52% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.52% | 32.97% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 36.80% | -2.80% |