PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRF с FLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRF с FLN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) and FLN (First Trust Latin America AlphaDEX Fund) are both Latin America Equities funds - BRF tracks the MVIS Brazil Small-Cap Index while FLN tracks the NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BRF returned 2.91%/yr vs 7.84%/yr for FLN. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BRF charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for FLN.

Доходность

Сравнение доходности BRF и FLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRF показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у FLN с доходностью 16.73%. За последние 10 лет акции BRF уступали акциям FLN по среднегодовой доходности: 2.91% против 7.84% соответственно.

BRF

1 день
0.17%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-13.38%
С начала года
0.63%
1 год
18.19%
3 года*
0.22%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
2.91%
Всё время*
1.69%

FLN

1 день
0.13%
1 месяц
3.77%
6 месяцев
1.28%
С начала года
16.73%
1 год
40.21%
3 года*
15.08%
5 лет*
11.45%
10 лет*
7.84%
Всё время*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BRF

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF
$85.23K$68.31K$106.17K

FLN

First Trust Latin America AlphaDEX Fund
$496.64K$416.19K$334.91K

Сравнение доходности по годам BRF и FLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		0.63%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-20.40%-21.07%40.66%-12.07%54.63%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		16.73%55.05%-23.10%29.68%2.73%-6.94%-12.27%27.22%-8.31%21.54%

Correlation

The correlation between BRF and FLN is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.73

The correlation between BRF and FLN shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BRF и FLN

Секторы
BRF
FLN

Потребительский циклический сектор

16.3%
5.4%

Недвижимость

15.1%
5.0%

Сырьевые материалы

13.7%
11.9%

Промышленность

12.6%
12.5%

Коммунальные услуги

9.6%
16.9%

Финансовые услуги

9.2%
24.6%

Потребительский защитный сектор

8.8%
7.8%

Здравоохранение

6.2%
0.5%

Энергетика

4.9%
8.6%

Технологии

3.5%
2.1%

Коммуникационные услуги

-

6.8%

Потребительский циклический сектор

BRF
16.3%
FLN
5.4%

Недвижимость

BRF
15.1%
FLN
5.0%

Сырьевые материалы

BRF
13.7%
FLN
11.9%

Промышленность

BRF
12.6%
FLN
12.5%

Коммунальные услуги

BRF
9.6%
FLN
16.9%

Финансовые услуги

BRF
9.2%
FLN
24.6%

Потребительский защитный сектор

BRF
8.8%
FLN
7.8%

Здравоохранение

BRF
6.2%
FLN
0.5%

Энергетика

BRF
4.9%
FLN
8.6%

Технологии

BRF
3.5%
FLN
2.1%

Коммуникационные услуги

BRF

-

FLN
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZBRF с EWZSBRF с KSABRF с TMFCBRF с GDXBRF с FLBRBRF с DAPP
Часто сравнивают с FLN:
FLN с ILFFLN с FLLAFLN с BRAZFLN с EWZFLN с CHILXFLN с VOOFLN с flla

Доходность на риск

BRF vs. FLN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FLN
Ранг доходности на риск FLN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BRF c FLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRFFLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.90

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.52

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.08

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

7.82

-5.84

BRF vs. FLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRF на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FLN равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRF и FLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRF и FLN

Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки FLN в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и FLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRFFLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-57.95%

-24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.51%

-13.10%

-7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.89%

-25.23%

-11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.58%

-25.95%

-16.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.43%

-57.75%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.94%

-5.91%

-45.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.77%

-18.78%

-26.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

5.15%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BRF и FLN

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что BRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRFFLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

4.80%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

16.93%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.99%

21.21%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

22.54%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.81%

27.39%

+6.42%

Сравнение комиссий BRF и FLN

BRF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FLN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRF и FLN

Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности FLN в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.51%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		3.40%3.40%6.26%4.17%5.57%4.70%1.64%1.91%3.08%10.28%1.06%2.34%

Часто задаваемые вопросы

BRF and FLN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRF has higher volatility (7.22%) compared to FLN (4.80%). In terms of maximum drawdown, BRF dropped -82.26% vs FLN's -57.95%.

On 10-year performance, FLN leads with 7.84% vs 2.91% for BRF. On fees, BRF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FLN has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLN has performed better with a 7.84% return vs 2.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for FLN.

BRF has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 3.40% for FLN.

BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index, while FLN tracks NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for BRF and 0.80% for FLN.

FLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRF и FLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор