PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCAX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCAX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCAX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCAX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		28.09%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, BRCAX показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции BRCAX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 8.47% против 14.64% соответственно.

BRCAX

1 день
0.12%
1 месяц
9.67%
С начала года
28.09%
6 месяцев
36.55%
1 год
42.64%
3 года*
16.47%
5 лет*
13.13%
10 лет*
8.47%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с SRUUFBRCAX с BCSKX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий BRCAX и VVOAX

BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VVOAX в 1.22%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund

Доходность на риск

BRCAX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCAX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCAXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.51

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

2.04

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

2.09

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.96

8.91

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCAX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCAX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCAX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCAXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.51

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.80

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.38

-0.22

Корреляция

Корреляция между BRCAX и VVOAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCAX и VVOAX

Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.94%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%0.00%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок BRCAX и VVOAX

Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCAXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.98%

-62.08%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-15.08%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-24.05%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

-51.80%

+13.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.76%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.80%

-11.80%

-17.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.54%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCAX и VVOAX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеют волатильность 7.01% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCAXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.27%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

14.27%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

22.91%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

21.06%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

24.20%

-9.94%