Сравнение BRCAX с VVOAX
BRCAX (Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A) and VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund) are both mutual funds - BRCAX is a Commodities fund managed by Invesco, while VVOAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, BRCAX returned 6.47%/yr vs 16.97%/yr for VVOAX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BRCAX charges 1.40%/yr vs 1.22%/yr for VVOAX.
Доходность
Сравнение доходности BRCAX и VVOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRCAX показывает доходность 18.63%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 20.59%. За последние 10 лет акции BRCAX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 6.47% против 16.97% соответственно.
BRCAX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -11.40%
- С начала года
- 18.63%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 6.47%
VVOAX
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 20.59%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 41.95%
- 3 года*
- 30.30%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- 16.97%
Сравнение доходности по годам BRCAX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 18.63% | 18.41% | 5.47% | -3.44% | 7.77% | 19.18% | 7.75% | 4.20% | -12.18% | 4.49% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 20.59% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Correlation
The correlation between BRCAX and VVOAX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г. | 0.30 |
The correlation between BRCAX and VVOAX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRCAX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
BRCAX
VVOAX
Сравнение BRCAX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRCAX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 4.82 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 16.60 | -6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRCAX и VVOAX
Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и VVOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRCAX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.98% | -62.08% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -9.21% | -5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -24.05% | +9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | -24.05% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.44% | -51.80% | +13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.80% | -3.49% | -11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.43% | -11.71% | -16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.66% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCAX и VVOAX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) составляет 4.57%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRCAX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 9.22% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 15.42% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 19.32% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 21.35% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.35% | 24.17% | -9.82% |
Сравнение комиссий BRCAX и VVOAX
BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VVOAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCAX и VVOAX
Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности VVOAX в 8.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 11.81% | 14.02% | 4.85% | 3.80% | 9.98% | 16.92% | 0.00% | 0.89% | 0.17% | 0.00% | 2.58% | 0.00% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 8.65% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Часто задаваемые вопросы
BRCAX and VVOAX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVOAX has higher volatility (9.22%) compared to BRCAX (4.57%). In terms of maximum drawdown, BRCAX dropped -60.98% vs VVOAX's -62.08%.
VVOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRCAX и VVOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор