PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRBR с CWCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRBR с CWCO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRBR или CWCO.

Корреляция

Корреляция между BRBR и CWCO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BRBR и CWCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
355.58%
64.11%
BRBR
CWCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRBR:

1.15

CWCO:

-0.10

Коэф-т Сортино

BRBR:

1.64

CWCO:

0.09

Коэф-т Омега

BRBR:

1.21

CWCO:

1.01

Коэф-т Кальмара

BRBR:

1.66

CWCO:

-0.09

Коэф-т Мартина

BRBR:

4.58

CWCO:

-0.26

Индекс Язвы

BRBR:

7.38%

CWCO:

12.17%

Дневная вол-ть

BRBR:

29.34%

CWCO:

32.53%

Макс. просадка

BRBR:

-39.96%

CWCO:

-81.47%

Текущая просадка

BRBR:

-5.32%

CWCO:

-36.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRBR:

$9.64B

CWCO:

$380.25M

EPS

BRBR:

$2.12

CWCO:

$1.12

Коэффициент P/E

BRBR:

35.46

CWCO:

21.09

Коэффициент P/S

BRBR:

4.59

CWCO:

2.84

Коэффициент P/B

BRBR:

0.00

CWCO:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

BRBR:

$1.60B

CWCO:

$133.97T

Валовая прибыль (12 мес.)

BRBR:

$594.60M

CWCO:

$45.62T

EBITDA (12 мес.)

BRBR:

$343.60M

CWCO:

$18.03M

Доходность по периодам

С начала года, BRBR показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у CWCO с доходностью -7.97%.

BRBR

С начала года

-0.23%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

16.58%

1 год

33.42%

5 лет

34.25%

10 лет

N/A

CWCO

С начала года

-7.97%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-2.51%

1 год

-4.77%

5 лет

11.30%

10 лет

9.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRBR и CWCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRBR
Ранг риск-скорректированной доходности BRBR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRBR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
CWCO
Ранг риск-скорректированной доходности CWCO, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWCO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWCO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWCO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWCO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWCO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRBR c CWCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BRBR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRBR: 1.15
CWCO: -0.10
Коэффициент Сортино BRBR, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRBR: 1.64
CWCO: 0.09
Коэффициент Омега BRBR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRBR: 1.21
CWCO: 1.01
Коэффициент Кальмара BRBR, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRBR: 1.66
CWCO: -0.09
Коэффициент Мартина BRBR, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRBR: 4.58
CWCO: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа BRBR на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа CWCO равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBR и CWCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
-0.10
BRBR
CWCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBR и CWCO

BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRBR
BellRing Brands, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWCO
Consolidated Water Co. Ltd.		1.80%1.16%1.01%2.30%3.20%2.82%2.09%3.64%1.79%2.76%2.45%2.81%

Просадки

Сравнение просадок BRBR и CWCO

Максимальная просадка BRBR за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки CWCO в -81.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и CWCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.32%
-36.04%
BRBR
CWCO

Волатильность

Сравнение волатильности BRBR и CWCO

BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.12%
6.15%
BRBR
CWCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBR и CWCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию