PortfoliosLab logo
Сравнение BRBR с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BRBR и UNH составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BRBR и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BellRing Brands, Inc. (BRBR) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
355.58%
86.40%
BRBR
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRBR:

1.15

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

BRBR:

1.64

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

BRBR:

1.21

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

BRBR:

1.66

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

BRBR:

4.58

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

BRBR:

7.38%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

BRBR:

29.34%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

BRBR:

-39.96%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

BRBR:

-5.32%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRBR:

$9.64B

UNH:

$386.16B

EPS

BRBR:

$2.12

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

BRBR:

35.46

UNH:

17.52

Коэффициент P/S

BRBR:

4.59

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

BRBR:

0.00

UNH:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

BRBR:

$1.60B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRBR:

$594.60M

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

BRBR:

$343.60M

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, BRBR показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.89%.


BRBR

С начала года

-0.23%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

16.58%

1 год

33.42%

5 лет

34.25%

10 лет

N/A

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-18.87%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-14.13%

5 лет

9.37%

10 лет

15.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRBR и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRBR
Ранг риск-скорректированной доходности BRBR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRBR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRBR c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BRBR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRBR: 1.15
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино BRBR, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRBR: 1.64
UNH: -0.19
Коэффициент Омега BRBR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRBR: 1.21
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара BRBR, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRBR: 1.66
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина BRBR, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRBR: 4.58
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа BRBR на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBR и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
-0.34
BRBR
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBR и UNH

BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRBR
BellRing Brands, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок BRBR и UNH

Максимальная просадка BRBR за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.32%
-32.50%
BRBR
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности BRBR и UNH

Текущая волатильность для BellRing Brands, Inc. (BRBR) составляет 12.12%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что BRBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.12%
28.02%
BRBR
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBR и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию