Сравнение BRBR с UNH
BRBR (BellRing Brands, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. BRBR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, BRBR returned -21.16%/yr vs 1.26%/yr for UNH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRBR и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRBR показывает доходность -67.49%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 21.04%.
BRBR
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -18.25%
- С начала года
- -67.49%
- 6 месяцев
- -72.29%
- 1 год
- -86.02%
- 3 года*
- -38.30%
- 5 лет*
- -21.16%
- 10 лет*
- —
UNH
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 8.96%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 20.61%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- -5.49%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение доходности по годам BRBR и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | -67.49% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 29.03% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 21.04% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 21.11% |
Correlation
The correlation between BRBR and UNH is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г. | 0.19 |
The correlation between BRBR and UNH shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRBR:
$1.03B
UNH:
$360.79B
BRBR:
$0.65
UNH:
$13.23
BRBR:
13.30
UNH:
29.97
BRBR:
0.46
UNH:
0.80
BRBR:
$2.33B
UNH:
$449.71B
BRBR:
$703.50M
UNH:
$84.55B
BRBR:
$287.10M
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRBR vs. UNH — Ранг доходности на риск
BRBR
UNH
Сравнение BRBR c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRBR | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.60 | 1.21 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.24 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 2.72 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRBR | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | 0.89 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.04 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.64 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок BRBR и UNH
Максимальная просадка BRBR за все время составила -89.47%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRBR | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.47% | -74.37% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.69% | -28.96% | -57.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.47% | -61.39% | -28.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.47% | -61.39% | -28.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.05% | -34.27% | -54.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -14.76% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.24% | 13.19% | +43.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRBR и UNH
BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRBR | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 8.19% | +9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.21% | 31.20% | +34.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.56% | 40.16% | +32.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.86% | 31.87% | +14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.53% | 30.18% | +16.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRBR и UNH
BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRBR и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRBR и UNH
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
BRBR and UNH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (17.82%) compared to UNH (8.19%). In terms of maximum drawdown, BRBR dropped -89.47% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRBR и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор