Сравнение BRBR с CBZ
BRBR (BellRing Brands, Inc.) and CBZ (CBIZ, Inc.) are both stocks. BRBR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CBZ operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 5 years, BRBR returned -21.16%/yr vs 0.30%/yr for CBZ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRBR и CBZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRBR показывает доходность -67.49%, что значительно ниже, чем у CBZ с доходностью -33.89%.
BRBR
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -18.25%
- С начала года
- -67.49%
- 6 месяцев
- -72.29%
- 1 год
- -86.02%
- 3 года*
- -38.30%
- 5 лет*
- -21.16%
- 10 лет*
- —
CBZ
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- -33.89%
- 6 месяцев
- -37.75%
- 1 год
- -53.91%
- 3 года*
- -13.93%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам BRBR и CBZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | -67.49% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 29.03% |
CBZ CBIZ, Inc. | -33.89% | -38.35% | 30.74% | 33.60% | 19.76% | 47.01% | -1.30% | 12.19% |
Correlation
The correlation between BRBR and CBZ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
BRBR:
$1.03B
CBZ:
$2.05B
BRBR:
$0.65
CBZ:
$2.45
BRBR:
13.30
CBZ:
13.63
BRBR:
3.28
CBZ:
0.40
BRBR:
0.46
CBZ:
0.76
BRBR:
$2.33B
CBZ:
$2.77B
BRBR:
$703.50M
CBZ:
$353.31M
BRBR:
$287.10M
CBZ:
$445.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRBR vs. CBZ — Ранг доходности на риск
BRBR
CBZ
Сравнение BRBR c CBZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и CBIZ, Inc. (CBZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRBR | CBZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.80 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.28 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRBR | CBZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | -1.03 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.01 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.17 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BRBR и CBZ
Максимальная просадка BRBR за все время составила -89.47%, что меньше максимальной просадки CBZ в -96.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и CBZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRBR | CBZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.47% | -96.13% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.69% | -67.69% | -19.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.47% | -71.64% | -17.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.47% | -71.64% | -17.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.05% | -62.38% | -26.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -51.04% | +31.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.24% | 42.31% | +13.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRBR и CBZ
BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с CBIZ, Inc. (CBZ) с волатильностью 15.42%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRBR | CBZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 15.42% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.21% | 43.50% | +21.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.56% | 52.28% | +20.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.86% | 34.18% | +12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.53% | 30.88% | +15.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRBR и CBZ
Ни BRBR, ни CBZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRBR и CBZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и CBIZ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRBR и CBZ
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
CBZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.02M при выручке в 848.58M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
CBZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила об операционной прибыли в 196.45M при выручке в 848.58M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
CBZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о чистой прибыли в 161.61M при выручке в 848.58M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
BRBR and CBZ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (17.82%) compared to CBZ (15.42%). In terms of maximum drawdown, BRBR dropped -89.47% vs CBZ's -96.13%.
CBZ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRBR и CBZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор