PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRBR с ACIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BRBR и ACIC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BRBR и ACIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BellRing Brands, Inc. (BRBR) и American Coastal Insurance Corp (ACIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
323.39%
-1.11%
BRBR
ACIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRBR:

0.78

ACIC:

0.09

Коэф-т Сортино

BRBR:

1.18

ACIC:

0.52

Коэф-т Омега

BRBR:

1.15

ACIC:

1.06

Коэф-т Кальмара

BRBR:

1.08

ACIC:

0.07

Коэф-т Мартина

BRBR:

3.01

ACIC:

0.29

Индекс Язвы

BRBR:

7.30%

ACIC:

15.11%

Дневная вол-ть

BRBR:

28.17%

ACIC:

48.45%

Макс. просадка

BRBR:

-39.96%

ACIC:

-98.73%

Текущая просадка

BRBR:

-12.00%

ACIC:

-52.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRBR:

$8.96B

ACIC:

$521.57M

EPS

BRBR:

$2.12

ACIC:

$1.55

Цена/прибыль

BRBR:

32.95

ACIC:

6.97

Общая выручка (12 мес.)

BRBR:

$1.60B

ACIC:

$230.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRBR:

$594.60M

ACIC:

-$73.20M

EBITDA (12 мес.)

BRBR:

$343.60M

ACIC:

$77.48M

Доходность по периодам

С начала года, BRBR показывает доходность -7.27%, что значительно выше, чем у ACIC с доходностью -16.59%.


BRBR

С начала года

-7.27%

1 месяц

-3.75%

6 месяцев

12.46%

1 год

21.50%

5 лет

28.89%

10 лет

N/A

ACIC

С начала года

-16.59%

1 месяц

-15.41%

6 месяцев

0.24%

1 год

1.33%

5 лет

8.94%

10 лет

-5.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRBR и ACIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRBR
Ранг риск-скорректированной доходности BRBR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

ACIC
Ранг риск-скорректированной доходности ACIC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRBR c ACIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и American Coastal Insurance Corp (ACIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRBR, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BRBR: 0.78
ACIC: 0.09
Коэффициент Сортино BRBR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRBR: 1.18
ACIC: 0.52
Коэффициент Омега BRBR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRBR: 1.15
ACIC: 1.06
Коэффициент Кальмара BRBR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BRBR: 1.08
ACIC: 0.13
Коэффициент Мартина BRBR, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BRBR: 3.01
ACIC: 0.29

Показатель коэффициента Шарпа BRBR на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа ACIC равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBR и ACIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.09
BRBR
ACIC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBR и ACIC

BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRBR
BellRing Brands, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACIC
American Coastal Insurance Corp
4.63%0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%0.73%

Просадки

Сравнение просадок BRBR и ACIC

Максимальная просадка BRBR за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки ACIC в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и ACIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.00%
-21.54%
BRBR
ACIC

Волатильность

Сравнение волатильности BRBR и ACIC

BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с American Coastal Insurance Corp (ACIC) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.84%
7.37%
BRBR
ACIC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBR и ACIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и American Coastal Insurance Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab