Сравнение BRBR с FICO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BRBR с FICO

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Fair Isaac Corporation (FICO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRBR или FICO.

Корреляция

Корреляция между BRBR и FICO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BRBR и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BRBR

FICO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRBR:

0.78

FICO:

1.04

Коэф-т Сортино

BRBR:

1.18

FICO:

1.50

Коэф-т Омега

BRBR:

1.15

FICO:

1.20

Коэф-т Кальмара

BRBR:

1.08

FICO:

1.15

Коэф-т Мартина

BRBR:

3.01

FICO:

2.80

Индекс Язвы

BRBR:

7.30%

FICO:

12.17%

Дневная вол-ть

BRBR:

28.17%

FICO:

32.63%

Макс. просадка

BRBR:

-39.96%

FICO:

-79.26%

Текущая просадка

BRBR:

-12.00%

FICO:

-29.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRBR:

$8.96B

FICO:

$40.92B

EPS

BRBR:

$2.12

FICO:

$21.79

Цена/прибыль

BRBR:

32.95

FICO:

76.82

Общая выручка (12 мес.)

BRBR:

$1.60B

FICO:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRBR:

$594.60M

FICO:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

BRBR:

$343.60M

FICO:

$581.26M

Доходность по периодам

С начала года, BRBR показывает доходность -7.27%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -15.92%.

BRBR

С начала года

-7.27%

1 месяц

-3.75%

6 месяцев

12.46%

1 год

21.50%

5 лет

28.89%

10 лет

N/A

FICO

С начала года

-15.92%

1 месяц

-10.63%

6 месяцев

-12.51%

1 год

37.23%

5 лет

44.83%

10 лет

33.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRBR и FICO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRBR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FICO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRBR c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BRBR: 0.78

FICO: 1.04

Коэффициент Сортино

BRBR: 1.18

FICO: 1.50

Коэффициент Омега

BRBR: 1.15

FICO: 1.20

Коэффициент Кальмара

BRBR: 1.08

FICO: 1.15

Коэффициент Мартина

BRBR: 3.01

FICO: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа BRBR на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FICO равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBR и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BRBR

FICO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBR и FICO

Ни BRBR, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
BRBR BellRing Brands, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%

Просадки

Сравнение просадок BRBR и FICO

Максимальная просадка BRBR за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BRBR

FICO

Волатильность

Сравнение волатильности BRBR и FICO

Текущая волатильность для BellRing Brands, Inc. (BRBR) составляет 11.84%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.57%. Это указывает на то, что BRBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BRBR

FICO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBR и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BRBR с FICO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BRBR и FICO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRBR и FICO

BRBR

FICO

Сравнение BRBR c FICO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBR и FICO

Просадки

Сравнение просадок BRBR и FICO

Волатильность

Сравнение волатильности BRBR и FICO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBR и FICO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество