Сравнение BRBR с FICO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BRBR с FICO

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Fair Isaac Corporation (FICO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRBR или FICO.

Корреляция

Корреляция между BRBR и FICO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BRBR и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BRBR

FICO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRBR:

1.14

FICO:

1.53

Коэф-т Сортино

BRBR:

1.67

FICO:

2.06

Коэф-т Омега

BRBR:

1.20

FICO:

1.27

Коэф-т Кальмара

BRBR:

1.50

FICO:

1.67

Коэф-т Мартина

BRBR:

4.20

FICO:

4.61

Индекс Язвы

BRBR:

7.27%

FICO:

10.37%

Дневная вол-ть

BRBR:

26.75%

FICO:

31.27%

Макс. просадка

BRBR:

-39.96%

FICO:

-79.26%

Текущая просадка

BRBR:

-7.70%

FICO:

-20.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRBR:

$9.04B

FICO:

$44.84B

EPS

BRBR:

$2.12

FICO:

$21.88

Цена/прибыль

BRBR:

33.23

FICO:

83.92

Общая выручка (12 мес.)

BRBR:

$2.10B

FICO:

$1.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRBR:

$754.70M

FICO:

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

BRBR:

$439.20M

FICO:

$783.44M

Доходность по периодам

С начала года, BRBR показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -5.25%.

BRBR

С начала года

-2.73%

1 месяц

-6.41%

6 месяцев

31.02%

1 год

28.67%

5 лет

30.20%

10 лет

N/A

FICO

С начала года

-5.25%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

9.02%

1 год

48.54%

5 лет

38.17%

10 лет

36.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRBR и FICO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRBR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FICO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRBR c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRBR

FICO

Показатель коэффициента Шарпа BRBR на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FICO равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBR и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BRBR

FICO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBR и FICO

Ни BRBR, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
BRBR BellRing Brands, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%

Просадки

Сравнение просадок BRBR и FICO

Максимальная просадка BRBR за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BRBR

FICO

Волатильность

Сравнение волатильности BRBR и FICO

Текущая волатильность для BellRing Brands, Inc. (BRBR) составляет 9.16%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что BRBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BRBR

FICO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBR и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BRBR с FICO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BRBR и FICO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRBR и FICO

BRBR

FICO

Сравнение BRBR c FICO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBR и FICO

Просадки

Сравнение просадок BRBR и FICO

Волатильность

Сравнение волатильности BRBR и FICO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBR и FICO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество