Сравнение BRBR с FICO
BRBR (BellRing Brands, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. BRBR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, BRBR returned -15.64%/yr vs 17.98%/yr for FICO. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BRBR и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRBR показывает доходность -52.82%, что значительно ниже, чем у FICO с доходностью -35.43%.
BRBR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -6.25%
- 6 месяцев
- -40.27%
- С начала года
- -52.82%
- 1 год
- -65.15%
- 3 года*
- -29.38%
- 5 лет*
- -15.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.08%
FICO
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -15.15%
- 6 месяцев
- -21.29%
- С начала года
- -35.43%
- 1 год
- -18.73%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 17.98%
- 10 лет*
- 23.80%
- Всё время*
- 20.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $64.98M | $58.70M | $58.71M | |
| $560.10M | $412.51M | $397.70M |
Сравнение доходности по годам BRBR и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | -52.82% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 36.47% |
FICO Fair Isaac Corporation | -35.43% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 20.67% |
Correlation
The correlation between BRBR and FICO is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2019 г. | 0.28 |
The correlation between BRBR and FICO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRBR:
$1.47B
FICO:
$23.57B
BRBR:
$1.43
FICO:
$34.47
BRBR:
8.84
FICO:
31.66
BRBR:
2.18
FICO:
1.68
BRBR:
0.64
FICO:
10.78
BRBR:
$2.35B
FICO:
$2.39B
BRBR:
$642.90M
FICO:
$2.04B
BRBR:
$326.70M
FICO:
$1.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRBR vs. FICO — Ранг доходности на риск
BRBR
FICO
Сравнение BRBR c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRBR | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.37 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.68 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRBR и FICO
Максимальная просадка BRBR за все время составила -90.05%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRBR | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.05% | -79.26% | -10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.49% | -50.93% | -30.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.05% | -61.28% | -28.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.05% | -61.28% | -28.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.12% | -54.18% | -29.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.03% | -18.16% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.64% | 27.43% | +24.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRBR и FICO
Текущая волатильность для BellRing Brands, Inc. (BRBR) составляет 15.89%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 23.27%. Это указывает на то, что BRBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRBR | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 23.27% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.56% | 44.17% | +20.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.01% | 53.63% | +23.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.30% | 41.96% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.21% | 38.61% | +8.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRBR и FICO
Ни BRBR, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRBR и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRBR и FICO
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 163.30M при выручке в 570.40M, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 587.17M при выручке в 674.19M, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.40M при выручке в 570.40M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 362.63M при выручке в 674.19M, что соответствует операционной рентабельности 53.8%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.20M при выручке в 570.40M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 237.17M при выручке в 674.19M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
BRBR and FICO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (23.27%) compared to BRBR (15.89%). In terms of maximum drawdown, BRBR dropped -90.05% vs FICO's -79.26%.
FICO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRBR и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор