PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRBR с FICO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRBR с FICO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Fair Isaac Corporation (FICO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRBR или FICO.

Корреляция

Корреляция между BRBR и FICO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BRBR и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
353.33%
520.81%
BRBR
FICO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRBR:

1.22

FICO:

1.98

Коэф-т Сортино

BRBR:

1.72

FICO:

2.51

Коэф-т Омега

BRBR:

1.22

FICO:

1.34

Коэф-т Кальмара

BRBR:

1.76

FICO:

2.30

Коэф-т Мартина

BRBR:

4.86

FICO:

5.23

Индекс Язвы

BRBR:

7.37%

FICO:

13.07%

Дневная вол-ть

BRBR:

29.36%

FICO:

34.38%

Макс. просадка

BRBR:

-39.96%

FICO:

-79.26%

Текущая просадка

BRBR:

-5.78%

FICO:

-18.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRBR:

$9.67B

FICO:

$47.08B

EPS

BRBR:

$2.12

FICO:

$22.34

Коэффициент P/E

BRBR:

34.87

FICO:

86.22

Коэффициент P/S

BRBR:

4.61

FICO:

26.52

Коэффициент P/B

BRBR:

0.00

FICO:

82.33

Общая выручка (12 мес.)

BRBR:

$1.60B

FICO:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRBR:

$594.60M

FICO:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

BRBR:

$343.60M

FICO:

$581.26M

Доходность по периодам

С начала года, BRBR показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -2.72%.

BRBR

С начала года

-0.72%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

14.95%

1 год

34.48%

5 лет

34.57%

10 лет

N/A

FICO

С начала года

-2.72%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

-2.87%

1 год

62.34%

5 лет

45.38%

10 лет

35.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRBR и FICO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRBR
Ранг риск-скорректированной доходности BRBR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRBR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRBR c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BRBR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRBR: 1.22
FICO: 1.98
Коэффициент Сортино BRBR, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRBR: 1.72
FICO: 2.51
Коэффициент Омега BRBR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRBR: 1.22
FICO: 1.34
Коэффициент Кальмара BRBR, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRBR: 1.76
FICO: 2.30
Коэффициент Мартина BRBR, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRBR: 4.86
FICO: 5.23

Показатель коэффициента Шарпа BRBR на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа FICO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBR и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
1.98
BRBR
FICO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBR и FICO

Ни BRBR, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRBR
BellRing Brands, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%

Просадки

Сравнение просадок BRBR и FICO

Максимальная просадка BRBR за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.78%
-18.70%
BRBR
FICO

Волатильность

Сравнение волатильности BRBR и FICO

Текущая волатильность для BellRing Brands, Inc. (BRBR) составляет 12.11%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что BRBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.11%
16.06%
BRBR
FICO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBR и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию