Сравнение BRBR с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRBR или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности BRBR и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, BRBR показывает доходность 41.80%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 32.97%.
BRBR
41.80%
20.79%
34.68%
57.36%
31.44%
N/A
SCHG
32.97%
4.60%
14.88%
38.45%
20.43%
16.46%
Основные характеристики
| BRBR | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.62 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.71 | 3.11 |
| Коэф-т Мартина | 7.67 | 12.34 |
| Индекс Язвы | 7.17% | 3.12% |
| Дневная вол-ть | 26.54% | 16.99% |
| Макс. просадка | -39.96% | -34.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BRBR и SCHG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRBR c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRBR и SCHG
BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок BRBR и SCHG
Максимальная просадка BRBR за все время составила -39.96%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRBR и SCHG
Текущая волатильность для BellRing Brands, Inc. (BRBR) составляет 5.12%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что BRBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.