Сравнение BRBR с JBSS
BRBR (BellRing Brands, Inc.) and JBSS (John B. Sanfilippo & Son, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, BRBR returned -21.16%/yr vs 0.03%/yr for JBSS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRBR и JBSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRBR показывает доходность -67.49%, что значительно ниже, чем у JBSS с доходностью 9.39%.
BRBR
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -18.25%
- С начала года
- -67.49%
- 6 месяцев
- -72.29%
- 1 год
- -86.02%
- 3 года*
- -38.30%
- 5 лет*
- -21.16%
- 10 лет*
- —
JBSS
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- -10.43%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение доходности по годам BRBR и JBSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | -67.49% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 29.03% |
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 9.39% | -15.83% | -12.82% | 30.91% | -5.86% | 21.46% | -10.12% | -3.95% |
Correlation
The correlation between BRBR and JBSS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г. | 0.24 |
The correlation between BRBR and JBSS shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRBR:
$0.65
JBSS:
$7.62
BRBR:
13.30
JBSS:
9.95
BRBR:
0.46
JBSS:
0.57
BRBR:
$2.33B
JBSS:
$1.16B
BRBR:
$703.50M
JBSS:
$215.82M
BRBR:
$287.10M
JBSS:
$119.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRBR vs. JBSS — Ранг доходности на риск
BRBR
JBSS
Сравнение BRBR c JBSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRBR | JBSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.60 | 1.22 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.51 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 5.34 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRBR | JBSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | 0.99 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.00 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.15 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BRBR и JBSS
Максимальная просадка BRBR за все время составила -89.47%, примерно равная максимальной просадке JBSS в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и JBSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRBR | JBSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.47% | -92.26% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.69% | -12.01% | -74.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.47% | -50.76% | -38.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.47% | -50.76% | -38.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.05% | -32.97% | -56.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -47.38% | +27.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.24% | 5.64% | +50.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRBR и JBSS
BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRBR | JBSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 6.45% | +11.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.21% | 17.72% | +47.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.56% | 30.65% | +41.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.86% | 26.93% | +19.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.53% | 29.64% | +16.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRBR и JBSS
BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBSS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 5.28% | 3.54% | 3.56% | 3.40% | 4.00% | 6.10% | 4.44% | 2.85% | 0.99% | 0.79% | 7.10% | 3.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRBR и JBSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и John B. Sanfilippo & Son, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRBR и JBSS
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
JBSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.77M при выручке в 281.78M, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
JBSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.79M при выручке в 281.78M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
JBSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., John B. Sanfilippo & Son, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.85M при выручке в 281.78M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
BRBR and JBSS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (17.82%) compared to JBSS (6.45%). In terms of maximum drawdown, BRBR dropped -89.47% vs JBSS's -92.26%.
JBSS currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRBR и JBSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор