Сравнение BRBR с JBSS

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRBR показывает доходность 43.68%, а JBSS немного ниже – 43.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRBR имеют среднегодовую доходность 24.97%, а акции JBSS немного отстают с 24.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.

BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBSS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRBR на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа JBSS равного 2.22. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BRBR и JBSS.

Максимальная просадка BRBR за указанный период составила -30.16%, что меньше максимальной просадки JBSS равной -14.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BRBR и JBSS

Текущая волатильность для BellRing Brands, Inc. (BRBR) составляет 5.71%, в то время как у John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что BRBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.