PortfoliosLab logo

Сравнение BRBR с JBSS

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BellRing Brands, Inc. (BRBR) и John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRBR или JBSS.

Основные характеристики


BRBRJBSS
Дох-ть с нач. г.43.68%43.51%
Дох-ть за 1 год42.35%61.62%
Дох-ть за 5 лет24.97%14.71%
Дох-ть за 10 лет24.97%24.54%
Коэф-т Шарпа1.192.22
Дневная вол-ть36.22%28.45%
Макс. просадка-39.96%-92.26%

Фундаментальные показатели


BRBRJBSS
Рыночная капитализация$4.86B$1.34B
Прибыль на акцию$1.26$5.64
Цена/прибыль29.0220.62
Выручка (12 мес.)$1.50B$1.02B
Валовая прибыль (12 мес.)$421.80M$199.63M
EBITDA (12 мес.)$285.90M$110.08M

Корреляция

0.32
-1.001.00

Корреляция между BRBR и JBSS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности BRBR и JBSS

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRBR показывает доходность 43.68%, а JBSS немного ниже – 43.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRBR имеют среднегодовую доходность 24.97%, а акции JBSS немного отстают с 24.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
123.27%
38.08%
BRBR
JBSS

Сравнение акций, фондов или ETF


BellRing Brands, Inc.

John B. Sanfilippo & Son, Inc.

Сравнение дивидендов BRBR и JBSS

BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBSS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BRBR
BellRing Brands, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JBSS
John B. Sanfilippo & Son, Inc.
2.14%3.07%5.50%3.93%3.20%1.14%4.60%8.58%4.90%4.51%8.63%8.30%

Сравнение BRBR c JBSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BRBR
BellRing Brands, Inc.
1.19
JBSS
John B. Sanfilippo & Son, Inc.
2.22

Сравнение коэффициента Шарпа BRBR и JBSS

Показатель коэффициента Шарпа BRBR на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа JBSS равного 2.22. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BRBR и JBSS.


0.000.501.001.502.00December2023FebruaryMarchAprilMay
1.19
2.22
BRBR
JBSS

Сравнение просадок BRBR и JBSS

Максимальная просадка BRBR за указанный период составила -30.16%, что меньше максимальной просадки JBSS равной -14.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BRBR и JBSS


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-1.07%
0
BRBR
JBSS

Сравнение волатильности BRBR и JBSS

Текущая волатильность для BellRing Brands, Inc. (BRBR) составляет 5.71%, в то время как у John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что BRBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
5.71%
8.22%
BRBR
JBSS