PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRBR с JBSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRBR с JBSS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BellRing Brands, Inc. (BRBR) и John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRBR или JBSS.

Корреляция

Корреляция между BRBR и JBSS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BRBR и JBSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BellRing Brands, Inc. (BRBR) и John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
355.58%
-16.33%
BRBR
JBSS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRBR:

1.15

JBSS:

-1.12

Коэф-т Сортино

BRBR:

1.64

JBSS:

-1.41

Коэф-т Омега

BRBR:

1.21

JBSS:

0.80

Коэф-т Кальмара

BRBR:

1.66

JBSS:

-0.68

Коэф-т Мартина

BRBR:

4.58

JBSS:

-1.69

Индекс Язвы

BRBR:

7.38%

JBSS:

18.25%

Дневная вол-ть

BRBR:

29.34%

JBSS:

27.70%

Макс. просадка

BRBR:

-39.96%

JBSS:

-92.26%

Текущая просадка

BRBR:

-5.32%

JBSS:

-44.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRBR:

$9.64B

JBSS:

$796.39M

EPS

BRBR:

$2.12

JBSS:

$4.16

Коэффициент P/E

BRBR:

35.46

JBSS:

16.28

Коэффициент P/S

BRBR:

4.59

JBSS:

0.71

Коэффициент P/B

BRBR:

0.00

JBSS:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

BRBR:

$1.60B

JBSS:

$846.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRBR:

$594.60M

JBSS:

$148.42M

EBITDA (12 мес.)

BRBR:

$343.60M

JBSS:

$72.73M

Доходность по периодам

С начала года, BRBR показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у JBSS с доходностью -22.25%.

BRBR

С начала года

-0.23%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

16.58%

1 год

33.42%

5 лет

34.25%

10 лет

N/A

JBSS

С начала года

-22.25%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-27.21%

1 год

-30.23%

5 лет

-1.35%

10 лет

6.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRBR и JBSS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRBR
Ранг риск-скорректированной доходности BRBR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRBR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRBR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRBR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRBR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRBR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
JBSS
Ранг риск-скорректированной доходности JBSS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBSS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBSS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBSS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBSS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBSS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRBR c JBSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BRBR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRBR: 1.15
JBSS: -1.12
Коэффициент Сортино BRBR, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRBR: 1.64
JBSS: -1.41
Коэффициент Омега BRBR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRBR: 1.21
JBSS: 0.80
Коэффициент Кальмара BRBR, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRBR: 1.66
JBSS: -0.68
Коэффициент Мартина BRBR, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRBR: 4.58
JBSS: -1.69

Показатель коэффициента Шарпа BRBR на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа JBSS равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRBR и JBSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
-1.12
BRBR
JBSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBR и JBSS

BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRBR
BellRing Brands, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JBSS
John B. Sanfilippo & Son, Inc.		3.32%2.58%2.23%3.07%5.32%3.61%2.85%0.99%3.95%7.10%3.70%3.30%

Просадки

Сравнение просадок BRBR и JBSS

Максимальная просадка BRBR за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки JBSS в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и JBSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.32%
-44.53%
BRBR
JBSS

Волатильность

Сравнение волатильности BRBR и JBSS

BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.12%
5.93%
BRBR
JBSS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBR и JBSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и John B. Sanfilippo & Son, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию