Сравнение BRBR с JBSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BellRing Brands, Inc. (BRBR) и John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRBR или JBSS.
Основные характеристики
BRBR | JBSS | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 43.68% | 43.51% |
Дох-ть за 1 год | 42.35% | 61.62% |
Дох-ть за 5 лет | 24.97% | 14.71% |
Дох-ть за 10 лет | 24.97% | 24.54% |
Коэф-т Шарпа | 1.19 | 2.22 |
Дневная вол-ть | 36.22% | 28.45% |
Макс. просадка | -39.96% | -92.26% |
Фундаментальные показатели
BRBR | JBSS | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $4.86B | $1.34B |
Прибыль на акцию | $1.26 | $5.64 |
Цена/прибыль | 29.02 | 20.62 |
Выручка (12 мес.) | $1.50B | $1.02B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $421.80M | $199.63M |
EBITDA (12 мес.) | $285.90M | $110.08M |
Корреляция
Корреляция между BRBR и JBSS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности BRBR и JBSS
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRBR показывает доходность 43.68%, а JBSS немного ниже – 43.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRBR имеют среднегодовую доходность 24.97%, а акции JBSS немного отстают с 24.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BRBR и JBSS
BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBSS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 2.14% | 3.07% | 5.50% | 3.93% | 3.20% | 1.14% | 4.60% | 8.58% | 4.90% | 4.51% | 8.63% | 8.30% |
Сравнение BRBR c JBSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
BRBR BellRing Brands, Inc. | 1.19 | ||||
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 2.22 |
Сравнение просадок BRBR и JBSS
Максимальная просадка BRBR за указанный период составила -30.16%, что меньше максимальной просадки JBSS равной -14.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BRBR и JBSS
Сравнение волатильности BRBR и JBSS
Текущая волатильность для BellRing Brands, Inc. (BRBR) составляет 5.71%, в то время как у John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что BRBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.