PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRBR с JBSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BRBRJBSS
Дох-ть с нач. г.-0.41%-4.64%
Дох-ть за 1 год51.69%-19.45%
Дох-ть за 3 года23.67%4.82%
Коэф-т Шарпа2.03-0.80
Дневная вол-ть26.19%25.75%
Макс. просадка-39.96%-92.26%
Текущая просадка-10.23%-21.29%

Фундаментальные показатели


BRBRJBSS
Рыночная капитализация$7.37B$1.14B
EPS$1.43$5.56
Цена/прибыль39.5317.67
Общая выручка (12 мес.)$1.84B$1.03B
Валовая прибыль (12 мес.)$599.40M$218.48M
EBITDA (12 мес.)$362.70M$103.14M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BRBR и JBSS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BRBR и JBSS

С начала года, BRBR показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у JBSS с доходностью -4.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
234.55%
18.71%
BRBR
JBSS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BellRing Brands, Inc.

John B. Sanfilippo & Son, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BRBR c JBSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BellRing Brands, Inc. (BRBR) и John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRBR, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRBR, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRBR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRBR, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRBR, с текущим значением в 12.20, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0012.20
JBSS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBSS, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JBSS, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JBSS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JBSS, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JBSS, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.11

Сравнение коэффициента Шарпа BRBR и JBSS

Показатель коэффициента Шарпа BRBR на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа JBSS равного -0.80. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BRBR и JBSS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.03
-0.80
BRBR
JBSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRBR и JBSS

BRBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBSS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BRBR
BellRing Brands, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JBSS
John B. Sanfilippo & Son, Inc.
1.85%2.23%3.07%5.32%3.61%2.85%0.99%3.95%7.10%3.70%3.30%6.08%

Просадки

Сравнение просадок BRBR и JBSS

Максимальная просадка BRBR за все время составила -39.96%, что меньше максимальной просадки JBSS в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRBR и JBSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-10.23%
-21.29%
BRBR
JBSS

Волатильность

Сравнение волатильности BRBR и JBSS

BellRing Brands, Inc. (BRBR) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с John B. Sanfilippo & Son, Inc. (JBSS) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что BRBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.88%
6.47%
BRBR
JBSS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRBR и JBSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BellRing Brands, Inc. и John B. Sanfilippo & Son, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию