PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIC с IBRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACIC с IBRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACIC (American Coastal Insurance Corp) and IBRX (ImmunityBio, Inc.) are both stocks. ACIC operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while IBRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ACIC returned -3.24%/yr vs -0.74%/yr for IBRX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACIC и IBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Coastal Insurance Corp (ACIC) и ImmunityBio, Inc. (IBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACIC показывает доходность -16.75%, что значительно ниже, чем у IBRX с доходностью 262.63%. За последние 10 лет акции ACIC уступали акциям IBRX по среднегодовой доходности: -3.24% против -0.74% соответственно.

ACIC

1 день
-5.18%
1 месяц
-15.11%
С начала года
-16.75%
6 месяцев
-14.38%
1 год
-12.09%
3 года*
27.65%
5 лет*
15.41%
10 лет*
-3.24%

IBRX

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.36%
С начала года
262.63%
6 месяцев
226.36%
1 год
164.94%
3 года*
37.37%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
-0.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACIC и IBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACIC
American Coastal Insurance Corp		-16.75%-2.55%42.28%792.45%-75.13%-20.43%-53.07%-22.77%-2.50%15.64%
IBRX
ImmunityBio, Inc.		262.63%-22.66%-49.00%-0.99%-16.61%-54.39%251.72%226.72%-74.16%-21.50%

Correlation

The correlation between ACIC and IBRX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2015 г.

0.14

The correlation between ACIC and IBRX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACIC:

$492.61M

IBRX:

$7.37B

EPS

ACIC:

$2.10

IBRX:

-$0.89

Коэффициент P/S

ACIC:

1.47

IBRX:

49.04

Общая выручка (12 мес.)

ACIC:

$334.25M

IBRX:

$140.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACIC:

$237.95M

IBRX:

$132.23M

EBITDA (12 мес.)

ACIC:

$162.65M

IBRX:

-$196.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Coastal Insurance Corp

ImmunityBio, Inc.

Часто сравнивают с ACIC:
ACIC с TGTXACIC с BRBRACIC с RXSTACIC с NVDAACIC с PLTRACIC с VRTACIC с SPXL
Часто сравнивают с IBRX:
IBRX с BLUEIBRX с VITLIBRX с NVDAIBRX с GMEIBRX с APLDIBRX с FNGUIBRX с QQQ

Доходность на риск

ACIC vs. IBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIC
Ранг доходности на риск ACIC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC: 44
Ранг коэф-та Мартина
IBRX
Ранг доходности на риск IBRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIC c IBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и ImmunityBio, Inc. (IBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACICIBRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.58

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.72

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.32

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

3.91

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

5.78

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIC vs. IBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIC на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа IBRX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIC и IBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACICIBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.58

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.14

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

-0.01

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.12

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ACIC и IBRX

Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке IBRX в -97.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и IBRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACICIBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-97.14%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-42.44%

+23.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

-79.34%

+46.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.02%

-92.83%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.49%

-97.03%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.94%

-83.01%

+29.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.69%

-83.91%

+38.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.32%

28.64%

-20.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIC и IBRX

Текущая волатильность для American Coastal Insurance Corp (ACIC) составляет 16.31%, в то время как у ImmunityBio, Inc. (IBRX) волатильность равна 22.35%. Это указывает на то, что ACIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACICIBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.31%

22.35%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

89.40%

-66.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.79%

105.21%

-73.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.72%

113.45%

-22.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.89%

111.40%

-39.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIC и IBRX

Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, тогда как IBRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIC
American Coastal Insurance Corp		7.58%3.96%0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%
IBRX
ImmunityBio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACIC и IBRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Coastal Insurance Corp и ImmunityBio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
71.22M
44.21M
(ACIC) Общая выручка
(IBRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ACIC and IBRX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBRX has higher volatility (22.35%) compared to ACIC (16.31%). In terms of maximum drawdown, ACIC dropped -98.73% vs IBRX's -97.14%.

IBRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACIC и IBRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор