PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACIC с IBRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACIC с IBRX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Coastal Insurance Corp (ACIC) и ImmunityBio, Inc. (IBRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIC или IBRX.

Корреляция

Корреляция между ACIC и IBRX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ACIC и IBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Coastal Insurance Corp (ACIC) и ImmunityBio, Inc. (IBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.09%
-92.47%
ACIC
IBRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIC:

0.17

IBRX:

-0.48

Коэф-т Сортино

ACIC:

0.64

IBRX:

-0.24

Коэф-т Омега

ACIC:

1.08

IBRX:

0.97

Коэф-т Кальмара

ACIC:

0.14

IBRX:

-0.56

Коэф-т Мартина

ACIC:

0.52

IBRX:

-0.96

Индекс Язвы

ACIC:

15.76%

IBRX:

54.51%

Дневная вол-ть

ACIC:

48.22%

IBRX:

109.94%

Макс. просадка

ACIC:

-98.73%

IBRX:

-97.14%

Текущая просадка

ACIC:

-51.02%

IBRX:

-93.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACIC:

$540.09M

IBRX:

$2.37B

EPS

ACIC:

$1.55

IBRX:

-$0.62

Коэффициент P/S

ACIC:

1.82

IBRX:

160.99

Коэффициент P/B

ACIC:

2.28

IBRX:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ACIC:

$230.06M

IBRX:

$14.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACIC:

-$73.20M

IBRX:

$14.71M

EBITDA (12 мес.)

ACIC:

$77.48M

IBRX:

-$172.35M

Доходность по периодам

С начала года, ACIC показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у IBRX с доходностью 1.95%.

ACIC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-3.87%

6 месяцев

-4.12%

1 год

8.01%

5 лет

7.74%

10 лет

-3.60%

IBRX

С начала года

1.95%

1 месяц

-22.32%

6 месяцев

-50.94%

1 год

-64.49%

5 лет

-7.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIC и IBRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIC
Ранг риск-скорректированной доходности ACIC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
IBRX
Ранг риск-скорректированной доходности IBRX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIC c IBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и ImmunityBio, Inc. (IBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACIC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACIC: 0.17
IBRX: -0.48
Коэффициент Сортино ACIC, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACIC: 0.64
IBRX: -0.24
Коэффициент Омега ACIC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACIC: 1.08
IBRX: 0.97
Коэффициент Кальмара ACIC, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACIC: 0.16
IBRX: -0.56
Коэффициент Мартина ACIC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACIC: 0.52
IBRX: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа ACIC на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа IBRX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIC и IBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
-0.48
ACIC
IBRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIC и IBRX

Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как IBRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACIC
American Coastal Insurance Corp		4.47%0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%0.73%
IBRX
ImmunityBio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIC и IBRX

Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке IBRX в -97.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и IBRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.48%
-93.82%
ACIC
IBRX

Волатильность

Сравнение волатильности ACIC и IBRX

Текущая волатильность для American Coastal Insurance Corp (ACIC) составляет 7.15%, в то время как у ImmunityBio, Inc. (IBRX) волатильность равна 32.99%. Это указывает на то, что ACIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.15%
32.99%
ACIC
IBRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACIC и IBRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Coastal Insurance Corp и ImmunityBio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию