PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACIC с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACIC с SPXL

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Coastal Insurance Corp (ACIC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACIC или SPXL.

Корреляция

Корреляция между ACIC и SPXL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ACIC и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Coastal Insurance Corp (ACIC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIC:

-0.33

SPXL:

0.29

Коэф-т Сортино

ACIC:

-0.02

SPXL:

0.78

Коэф-т Омега

ACIC:

1.00

SPXL:

1.11

Коэф-т Кальмара

ACIC:

-0.18

SPXL:

0.33

Коэф-т Мартина

ACIC:

-0.67

SPXL:

1.06

Индекс Язвы

ACIC:

16.37%

SPXL:

15.16%

Дневная вол-ть

ACIC:

47.11%

SPXL:

57.88%

Макс. просадка

ACIC:

-98.73%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

ACIC:

-53.04%

SPXL:

-16.77%

Доходность по периодам

С начала года, ACIC показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -6.82%. За последние 10 лет акции ACIC уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -1.36% против 21.65% соответственно.

ACIC

С начала года

-17.28%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-14.88%

1 год

-15.40%

3 года

92.53%

5 лет

9.00%

10 лет

-1.36%

SPXL

С начала года

-6.82%

1 месяц

41.61%

6 месяцев

-8.81%

1 год

16.55%

3 года

29.66%

5 лет

33.70%

10 лет

21.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Coastal Insurance Corp

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIC и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIC
Ранг риск-скорректированной доходности ACIC, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIC c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACIC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIC и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIC и SPXL

Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности SPXL в 0.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACIC
American Coastal Insurance Corp		4.66%0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%0.73%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.86%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIC и SPXL

Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACIC и SPXL

Текущая волатильность для American Coastal Insurance Corp (ACIC) составляет 9.91%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что ACIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...