PortfoliosLab logo
Сравнение ACIC с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACIC и SPXL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ACIC и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Coastal Insurance Corp (ACIC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
241.07%
3,808.65%
ACIC
SPXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACIC:

0.17

SPXL:

0.11

Коэф-т Сортино

ACIC:

0.64

SPXL:

0.55

Коэф-т Омега

ACIC:

1.08

SPXL:

1.08

Коэф-т Кальмара

ACIC:

0.14

SPXL:

0.12

Коэф-т Мартина

ACIC:

0.52

SPXL:

0.44

Индекс Язвы

ACIC:

15.76%

SPXL:

13.62%

Дневная вол-ть

ACIC:

48.22%

SPXL:

57.22%

Макс. просадка

ACIC:

-98.73%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

ACIC:

-51.02%

SPXL:

-33.27%

Доходность по периодам

С начала года, ACIC показывает доходность -13.73%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -25.30%. За последние 10 лет акции ACIC уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -3.83% против 19.27% соответственно.


ACIC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

-4.12%

1 год

6.14%

5 лет

8.31%

10 лет

-3.83%

SPXL

С начала года

-25.30%

1 месяц

-15.21%

6 месяцев

-24.19%

1 год

7.52%

5 лет

31.36%

10 лет

19.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACIC и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACIC
Ранг риск-скорректированной доходности ACIC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACIC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACIC c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ACIC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACIC: 0.17
SPXL: 0.11
Коэффициент Сортино ACIC, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACIC: 0.64
SPXL: 0.55
Коэффициент Омега ACIC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACIC: 1.08
SPXL: 1.08
Коэффициент Кальмара ACIC, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACIC: 0.14
SPXL: 0.12
Коэффициент Мартина ACIC, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACIC: 0.52
SPXL: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа ACIC на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIC и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.11
ACIC
SPXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIC и SPXL

Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SPXL в 1.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACIC
American Coastal Insurance Corp
4.47%0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%0.73%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
1.07%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIC и SPXL

Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.02%
-33.27%
ACIC
SPXL

Волатильность

Сравнение волатильности ACIC и SPXL

Текущая волатильность для American Coastal Insurance Corp (ACIC) составляет 7.15%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 41.59%. Это указывает на то, что ACIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.15%
41.59%
ACIC
SPXL