PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACIC с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACIC с SPXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Coastal Insurance Corp (ACIC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ACIC и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Coastal Insurance Corp (ACIC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACIC и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACIC
American Coastal Insurance Corp		-7.49%-2.55%42.28%792.45%-75.13%-20.43%-53.07%-22.77%-2.50%15.64%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-14.06%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Доходность по периодам

С начала года, ACIC показывает доходность -7.49%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции ACIC уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -2.74% против 25.61% соответственно.

ACIC

1 день
-2.31%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
4.79%
1 год
1.33%
3 года*
62.65%
5 лет*
11.04%
10 лет*
-2.74%

SPXL

1 день
2.30%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-11.40%
1 год
34.55%
3 года*
38.52%
5 лет*
17.51%
10 лет*
25.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Coastal Insurance Corp

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ACIC:
ACIC с TGTXACIC с BRBRACIC с IBRXACIC с RXSTACIC с NVDAACIC с PLTRACIC с VRT
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SPXSSPXL с SSOSPXL с SPXU

Доходность на риск

ACIC vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACIC
Ранг доходности на риск ACIC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACIC c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACICSPXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.64

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

1.22

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.07

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

4.25

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACIC vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACIC на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACIC и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACICSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.64

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.35

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.48

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.48

-0.41

Корреляция

Корреляция между ACIC и SPXL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACIC и SPXL

Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности SPXL в 0.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIC
American Coastal Insurance Corp		6.82%3.96%0.00%0.00%5.66%5.53%4.20%1.90%1.44%1.39%1.52%1.17%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.78%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACIC и SPXL

Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и SPXL.

Загрузка...

Показатели просадок

ACICSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-76.86%

-21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-33.42%

+17.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.83%

-63.80%

-32.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.49%

-76.86%

-21.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.82%

-18.62%

-30.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.67%

-15.85%

-29.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

8.42%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ACIC и SPXL

Текущая волатильность для American Coastal Insurance Corp (ACIC) составляет 7.33%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что ACIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACICSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

16.04%

-8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

28.52%

-9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.83%

54.32%

-24.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.90%

50.26%

+40.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.88%

53.36%

+18.52%