Сравнение ACIC с SPXL
ACIC (American Coastal Insurance Corp) is a stock, while SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, ACIC returned -3.24%/yr vs 30.20%/yr for SPXL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACIC и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACIC показывает доходность -16.75%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 28.14%. За последние 10 лет акции ACIC уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -3.24% против 30.20% соответственно.
ACIC
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- -15.11%
- С начала года
- -16.75%
- 6 месяцев
- -14.38%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- -3.24%
SPXL
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- 28.14%
- 6 месяцев
- 26.88%
- 1 год
- 81.54%
- 3 года*
- 52.83%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 30.20%
Сравнение доходности по годам ACIC и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIC American Coastal Insurance Corp | -16.75% | -2.55% | 42.28% | 792.45% | -75.13% | -20.43% | -53.07% | -22.77% | -2.50% | 15.64% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 28.14% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Correlation
The correlation between ACIC and SPXL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2008 г. | 0.21 |
The correlation between ACIC and SPXL shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACIC vs. SPXL — Ранг доходности на риск
ACIC
SPXL
Сравнение ACIC c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Coastal Insurance Corp (ACIC) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACIC | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 3.06 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 12.94 | -14.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACIC | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 2.32 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.47 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.57 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.53 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок ACIC и SPXL
Максимальная просадка ACIC за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACIC и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACIC | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -76.86% | -21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -26.77% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.83% | -48.95% | +16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.02% | -63.80% | -31.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.49% | -76.86% | -21.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.94% | -2.08% | -51.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.69% | -15.72% | -29.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | 6.32% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACIC и SPXL
American Coastal Insurance Corp (ACIC) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что ACIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACIC | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 8.49% | +7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 26.67% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.79% | 35.39% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.72% | 50.24% | +40.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.89% | 53.42% | +18.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACIC и SPXL
Дивидендная доходность ACIC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIC American Coastal Insurance Corp | 7.58% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 5.66% | 5.53% | 4.20% | 1.90% | 1.44% | 1.39% | 1.52% | 1.17% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACIC and SPXL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACIC has higher volatility (16.31%) compared to SPXL (8.49%). In terms of maximum drawdown, ACIC dropped -98.73% vs SPXL's -76.86%.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACIC и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор