Сравнение BRASX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BRASX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRASX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | -0.13% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 3.74% | 6.22% | 1.00% | 1.75% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BRASX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BRASX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 2.23% против 13.92% соответственно.
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.23%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRASX и WFSPX
BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRASX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BRASX
WFSPX
Сравнение BRASX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRASX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.96 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 1.47 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.22 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.49 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 7.15 | +6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRASX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.96 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.70 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.78 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.13 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между BRASX и WFSPX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRASX и WFSPX
Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.22% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% | 0.00% | 0.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BRASX и WFSPX
Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRASX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -58.21% | +47.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -12.11% | +10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.47% | -24.51% | +17.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | -33.74% | +23.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -6.51% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -12.84% | +10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.53% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRASX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) составляет 0.63%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BRASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRASX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 5.17% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 9.44% | -7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 18.21% | -15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 16.88% | -14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 18.00% | -15.61% |