Сравнение BRASX с PBSMX
BRASX (BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio) and PBSMX (PGIM Short-Term Corporate Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, BRASX returned 2.28%/yr vs 2.17%/yr for PBSMX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BRASX charges 0.00%/yr vs 0.71%/yr for PBSMX.
Доходность
Сравнение доходности BRASX и PBSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRASX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у PBSMX с доходностью 0.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRASX имеют среднегодовую доходность 2.28%, а акции PBSMX немного отстают с 2.17%.
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 2.28%
- Всё время*
- 1.06%
PBSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.29%
- С начала года
- 0.53%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.17%
- Всё время*
- 4.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BRASX и PBSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 0.83% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 3.74% | 6.22% | 1.00% | 1.75% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 0.53% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
Correlation
The correlation between BRASX and PBSMX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2004 г. | 0.70 |
The correlation between BRASX and PBSMX shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRASX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск
BRASX
PBSMX
Сравнение BRASX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRASX | PBSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.59 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 5.15 | +3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRASX и PBSMX
Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, примерно равная максимальной просадке PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и PBSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRASX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -10.70% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -1.65% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.39% | -1.65% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.47% | -10.60% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | -10.70% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.46% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -0.88% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.51% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRASX и PBSMX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) составляет 0.41%, в то время как у PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что BRASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRASX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 0.58% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 1.61% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19% | 2.02% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.32% | 2.91% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.41% | 2.64% | -0.23% |
Сравнение комиссий BRASX и PBSMX
BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRASX и PBSMX
Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности PBSMX в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.19% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% | 0.00% | 0.00% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.55% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BRASX and PBSMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBSMX has higher volatility (0.58%) compared to BRASX (0.41%). In terms of maximum drawdown, BRASX dropped -10.61% vs PBSMX's -10.70%.
BRASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRASX и PBSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор