PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRASX с PBSMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRASX с PBSMX

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

BRASX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. PBSMX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRASX или PBSMX.

Корреляция

Корреляция между BRASX и PBSMX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BRASX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.79%
1.91%
BRASX
PBSMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRASX:

2.37

PBSMX:

1.63

Коэф-т Сортино

BRASX:

4.29

PBSMX:

2.55

Коэф-т Омега

BRASX:

1.59

PBSMX:

1.32

Коэф-т Кальмара

BRASX:

5.47

PBSMX:

2.16

Коэф-т Мартина

BRASX:

14.31

PBSMX:

6.93

Индекс Язвы

BRASX:

0.37%

PBSMX:

0.61%

Дневная вол-ть

BRASX:

2.24%

PBSMX:

2.60%

Макс. просадка

BRASX:

-10.61%

PBSMX:

-10.35%

Текущая просадка

BRASX:

0.00%

PBSMX:

-0.98%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции BRASX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 2.47% против 1.98% соответственно.

BRASX

С начала года

0.00%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.79%

1 год

5.42%

5 лет

2.17%

10 лет

2.47%

PBSMX

С начала года

-0.09%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

1.91%

1 год

4.54%

5 лет

1.66%

10 лет

1.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRASX и PBSMX

BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
График комиссии PBSMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
BRASX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio
График комиссии BRASX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRASX и PBSMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRASX
Ранг риск-скорректированной доходности BRASX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRASX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRASX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRASX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRASX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRASX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг риск-скорректированной доходности PBSMX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRASX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRASX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.371.63
Коэффициент Сортино BRASX, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.292.55
Коэффициент Омега BRASX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.591.32
Коэффициент Кальмара BRASX, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.472.16
Коэффициент Мартина BRASX, с текущим значением в 14.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0014.316.93
BRASX
PBSMX

Показатель коэффициента Шарпа BRASX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа PBSMX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRASX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.37
1.63
BRASX
PBSMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRASX и PBSMX

Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности PBSMX в 3.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRASX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio		4.59%4.59%4.06%2.66%1.61%2.66%3.08%2.24%2.88%3.36%3.26%1.78%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.28%3.28%3.23%2.41%1.97%2.22%2.57%2.57%2.47%2.41%2.55%2.72%

Просадки

Сравнение просадок BRASX и PBSMX

Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, примерно равная максимальной просадке PBSMX в -10.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и PBSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
-0.98%
BRASX
PBSMX

Волатильность

Сравнение волатильности BRASX и PBSMX

Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) составляет 0.56%, в то время как у PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что BRASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.56%
0.71%
BRASX
PBSMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab