Сравнение BRASX с PONAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).
BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BRASX и PONAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRASX и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | -0.13% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 3.74% | 6.22% | 1.00% | 1.75% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.05% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BRASX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции BRASX уступали акциям PONAX по среднегодовой доходности: 2.23% против 4.29% соответственно.
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.23%
PONAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRASX и PONAX
BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.
Доходность на риск
BRASX vs. PONAX — Ранг доходности на риск
BRASX
PONAX
Сравнение BRASX c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRASX | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.45 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.07 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.27 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.89 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 7.46 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRASX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.45 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.65 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.48 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между BRASX и PONAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRASX и PONAX
Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности PONAX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.22% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% | 0.00% | 0.00% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.18% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок BRASX и PONAX
Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и PONAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRASX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -13.64% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -3.69% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.47% | -13.64% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | -13.64% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -2.88% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -1.80% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.94% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRASX и PONAX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) составляет 0.63%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что BRASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRASX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 1.90% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 2.64% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 4.24% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 4.72% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 4.16% | -1.77% |