PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRASX с VMNFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRASX с VMNFX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX).

BRASX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRASX или VMNFX.

Корреляция

Корреляция между BRASX и VMNFX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BRASX и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRASX:

2.76

VMNFX:

0.29

Коэф-т Сортино

BRASX:

5.06

VMNFX:

0.62

Коэф-т Омега

BRASX:

1.70

VMNFX:

1.07

Коэф-т Кальмара

BRASX:

6.15

VMNFX:

0.47

Коэф-т Мартина

BRASX:

17.97

VMNFX:

1.11

Индекс Язвы

BRASX:

0.33%

VMNFX:

2.31%

Дневная вол-ть

BRASX:

2.18%

VMNFX:

6.54%

Макс. просадка

BRASX:

-10.61%

VMNFX:

-25.93%

Текущая просадка

BRASX:

-0.43%

VMNFX:

-1.84%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRASX показывает доходность 1.51%, а VMNFX немного выше – 1.54%. За последние 10 лет акции BRASX уступали акциям VMNFX по среднегодовой доходности: 2.56% против 3.42% соответственно.

BRASX

С начала года

1.51%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

2.28%

1 год

6.08%

5 лет

2.66%

10 лет

2.56%

VMNFX

С начала года

1.54%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

-0.11%

1 год

1.53%

5 лет

9.65%

10 лет

3.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRASX и VMNFX

BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VMNFX в 1.31%.

VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares
BRASX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRASX и VMNFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRASX
Ранг риск-скорректированной доходности BRASX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRASX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRASX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRASX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRASX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRASX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг риск-скорректированной доходности VMNFX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRASX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRASX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа VMNFX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRASX и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRASX и VMNFX

Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности VMNFX в 5.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRASX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio		4.21%4.59%4.06%2.66%1.61%2.66%3.08%2.24%2.88%3.36%3.26%1.78%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		5.59%5.61%5.09%0.75%0.15%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRASX и VMNFX

Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки VMNFX в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и VMNFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRASX и VMNFX

Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что BRASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...