Сравнение BRASX с SWVXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX).
BRASX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRASX или SWVXX.
Основные характеристики
| BRASX | SWVXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.97% | 1.07% |
| Дох-ть за 1 год | 4.59% | 4.81% |
| Дох-ть за 3 года | 0.79% | 2.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.07% | 1.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.11% | 1.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 3.19 |
| Дневная вол-ть | 2.46% | 1.42% |
| Current Drawdown | -0.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BRASX и SWVXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BRASX и SWVXX
С начала года, BRASX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции BRASX превзошли акции SWVXX по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRASX c SWVXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BRASX и SWVXX
Волатильность
Сравнение волатильности BRASX и SWVXX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что BRASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.