Сравнение BRASX с FXIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX).
BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BRASX и FXIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRASX и FXIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | -0.13% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 3.74% | 6.22% | 1.00% | 1.75% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | -0.41% | 3.37% | 5.16% | 8.92% | -10.89% | 2.19% | 7.22% | 8.45% | 1.00% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BRASX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у FXIEX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции BRASX уступали акциям FXIEX по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.78% соответственно.
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.23%
FXIEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRASX и FXIEX
BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXIEX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRASX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск
BRASX
FXIEX
Сравнение BRASX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRASX | FXIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.57 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 0.82 | +2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.15 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 0.54 | +2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 1.61 | +12.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRASX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.57 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.37 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.70 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BRASX и FXIEX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRASX и FXIEX
Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FXIEX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.22% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 2.03% | 2.75% | 4.53% | 3.98% | 3.25% | 2.63% | 3.37% | 3.63% | 3.79% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок BRASX и FXIEX
Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и FXIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRASX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -15.25% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -5.11% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.47% | -15.25% | +7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | -15.25% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -2.01% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -2.92% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.84% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRASX и FXIEX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) составляет 0.63%, в то время как у PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что BRASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRASX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 1.07% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 2.33% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 5.73% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 4.30% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 4.07% | -1.68% |