PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRASX с AVSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRASX с AVSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRASX (BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio) and AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, BRASX returned 2.08%/yr vs 1.83%/yr for AVSF. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRASX charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for AVSF.

Доходность

Сравнение доходности BRASX и AVSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRASX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у AVSF с доходностью 0.43%.

BRASX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.45%
3 года*
4.71%
5 лет*
2.08%
10 лет*
2.30%

AVSF

1 день
-0.09%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.02%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRASX и AVSF

2026 (YTD)202520242023202220212020
BRASX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio		0.79%6.08%4.32%4.89%-4.73%-0.12%0.63%
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		0.43%6.57%3.81%5.25%-5.52%-1.17%0.53%

Correlation

The correlation between BRASX and AVSF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.73

The correlation between BRASX and AVSF has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Часто сравнивают с BRASX:
BRASX с SWVXXBRASX с BCATBRASX с FXIEXBRASX с PBSMXBRASX с PONAXBRASX с VMNFXBRASX с SCHD
Часто сравнивают с AVSF:
AVSF с AVIGAVSF с DFSDAVSF с SDSIAVSF с SGOVAVSF с VCSHAVSF с VOOAVSF с VGSH

Доходность на риск

BRASX vs. AVSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRASX
Ранг доходности на риск BRASX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRASX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRASX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRASX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRASX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRASX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AVSF
Ранг доходности на риск AVSF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRASX c AVSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRASXAVSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.15

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.28

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.40

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.85

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

10.80

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRASX vs. AVSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRASX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSF равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRASX и AVSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRASXAVSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.15

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.69

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.13

Просадки

Сравнение просадок BRASX и AVSF

Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что больше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и AVSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRASXAVSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-8.85%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-1.42%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.39%

-1.42%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.47%

-8.85%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.55%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-2.20%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.37%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BRASX и AVSF

BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) имеют волатильность 0.58% и 0.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRASXAVSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.56%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.35%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

1.88%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.31%

2.65%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

2.52%

-0.12%

Сравнение комиссий BRASX и AVSF

BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AVSF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRASX и AVSF

Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности AVSF в 4.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		4.02%4.31%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%0.00%0.00%0.00%
BRASX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio		4.59%4.57%3.44%2.96%2.18%1.34%2.49%3.06%2.26%2.16%

Часто задаваемые вопросы

BRASX and AVSF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRASX has higher volatility (0.58%) compared to AVSF (0.56%). In terms of maximum drawdown, BRASX dropped -10.61% vs AVSF's -8.85%.

AVSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRASX и AVSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор