PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRASX с AVSF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRASX с AVSF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF).

BRASX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. AVSF - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 15 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRASX или AVSF.

Корреляция

Корреляция между BRASX и AVSF составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BRASX и AVSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRASX:

2.76

AVSF:

2.56

Коэф-т Сортино

BRASX:

5.06

AVSF:

3.95

Коэф-т Омега

BRASX:

1.70

AVSF:

1.52

Коэф-т Кальмара

BRASX:

6.15

AVSF:

4.20

Коэф-т Мартина

BRASX:

17.97

AVSF:

11.40

Индекс Язвы

BRASX:

0.33%

AVSF:

0.50%

Дневная вол-ть

BRASX:

2.18%

AVSF:

2.25%

Макс. просадка

BRASX:

-10.61%

AVSF:

-8.85%

Текущая просадка

BRASX:

-0.43%

AVSF:

-0.42%

Доходность по периодам

С начала года, BRASX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у AVSF с доходностью 2.38%.

BRASX

С начала года

1.51%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

2.28%

1 год

6.08%

5 лет

2.66%

10 лет

2.56%

AVSF

С начала года

2.38%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

2.47%

1 год

5.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRASX и AVSF

BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AVSF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
BRASX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRASX и AVSF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRASX
Ранг риск-скорректированной доходности BRASX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRASX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRASX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRASX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRASX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRASX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
AVSF
Ранг риск-скорректированной доходности AVSF, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVSF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRASX c AVSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRASX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSF равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRASX и AVSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRASX и AVSF

Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности AVSF в 4.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRASX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio		4.21%4.59%4.06%2.66%1.61%2.66%3.08%2.24%2.88%3.36%3.26%1.78%
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		4.36%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRASX и AVSF

Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что больше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и AVSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRASX и AVSF

Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) составляет 0.63%, в то время как у Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что BRASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...